投资组合风险收益率不受下列（ ）的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

题目

投资组合风险收益率不受下列（ ）的影响。

A．市场组合的平均收益率

B．实际投资收益率

C．无风险收益率

D．β系数

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1.投资组合风险收益率不受下列( )的影响。A．市场组合的平均收益率B．实际投资收益率C．无风险收益率D．β系数

2.计算债券投资组合的收益率的方法有()。A、加权平均投资组合收益率B、算术平均投资组合收益率C、投资组合内部收益率D、投资组合平均收益率

3.计算债券投资组合的收益率的方法有（ ）。A．算数平均投资组合收益率B．加权平均投资组合收益率C．投资组合内部收益率D．投资组合平均收益率

4.计算债券投资组合的收益率的方法有（ ）。A．加权平均投资组合收益率B．算数平均投资组合收益率C．投资组合内部收益率D．投资组合平均收益率

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  • 第1题：

    单项资产或者投资组合的必要收益率受（ ）的影响。

    A．无风险收益率

    B．市场组合的平均收益率

    C．β系数

    D．某种资产的特有风险


    正确答案：ABC
    单项资产或者投资组合的必要收益率＝无风险收益率＋β（市场组合的平均收益率-无风险收益率），所以单项资产或者投资组合的必要收益率受到无风险收益率、市场组合的平均收益率、β系数三个因素的影响。 

  • 第2题：

    计算债券投资组合的收益率的常规性方法有（ ）。
    A.加权平均投资组合收益率 B.算术平均投资组合收益率
    C.投资组合内部收益率 D.投资组合平均收益率


    答案：A,C
    解析：
    一般用两种常规性方法来计算债券投资组合的收益率，即加权平均投资组合收益率与投资组合内部收益率。前者是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其也有明显的缺陷；后者是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。

  • 第3题：

    按照资本资产定价模型，下列选项中不影响特定资产必要收益率的因素有（）。

    A．无风险收益率

    B．特定资产的β系数

    C．市场投资组合的平均收益率

    D．整个市场组合的β系数


    该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率;该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法;该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

  • 第4题：

    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。

    A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
    B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
    C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
    D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    βp•（Rm－RF)称为

    A．市场组合的平均收益率

    B．投资组合的风险收益率

    C．市场组合的风险收益率

    D．个股的风险收益率


    B

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