当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票的变化方向相反C．两种股票变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

题目

当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。

A．两种股票的每股收益相等

B．两种股票的变化方向相反

C．两种股票变化幅度相同

D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

相似考题

1.当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（ ）。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票的变化方向相反C．两种股票变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

2.A股票要求的收益率是10%,预期股利会以7%常数增长。B股票要求的收益率是12%,预期股利会以9%常数增长。A股票每股25美元,而B股票每股40美元。以下哪种说法是最正确的?()A、两种股票有相同的股利收益率B、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的股价C、假如股票市场是有效的，这两种股票应该有相同的预期收益D、说法A和C是正确的

3.已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。要求：(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。

4.当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。A．两种股票的每股收益相等B．两种股票收益的变化方向相反C．两种股票收益变化幅度相同D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

参考答案和解析
正确答案：ABD
解析：本题考核的是相关系数的含义。当相关系数为1时，表示两者完全正相关。这时，两种股票的变化方向和变动幅度完全相同，不能抵销任何风险。相关系数和每股收益无关。
更多“当两种股票完全正相关时,下列说法不正确的有( )。A.两种股票的每股收益相等B.两种股票的变化方向 ”相关问题

  • 第1题：

    设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化
    ①发生变化时，投资组合P的方差最小
    ②等于﹣1时，投资组合P的方差最大
    ③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
    ④等于1时，投资组合p的方差最大

    A.③④
    B.①④
    C.②④
    D.①③

    答案：A
    解析：
    当股票A和股票B之间的相关系数等于－1时，投资组合P的方差最小；当股票A和股票B之间的相关系数等于1时，投资组合P的方差最大；当股票A和股票B之间的相关系数等于0时，投资组合P的方差等于股票AB的方差。

  • 第2题：

    两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    当两种股票完全正相关(相关系数=1)时，不能抵消任何风险。

  • 第3题：

    28、两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。


    C

  • 第4题：

    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵消风险
    D.风险等于两种股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两种股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两种股票风险的加权平均数。

  • 第5题：

    当两种股票完全负相关时，这两种股票的组合效应不能分散风险。


    A

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