对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
题目
对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。
A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险
B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少
D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
相似考题
参考答案和解析
正确答案：C
解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项A正确；只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险，所以选项B正确，选项C不正确；相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等于组合内两项资产标准差的加权平均数，所以选项D正确。
解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项A正确；只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险，所以选项B正确，选项C不正确；相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等于组合内两项资产标准差的加权平均数，所以选项D正确。
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第1题：
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV答案：B解析：如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以I是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以IV是错误的。 -
第2题：
下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数答案：A,B,C,D解析：在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数；
只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确；
当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度地降低风险，所以选项B的表述正确。 -
第3题：
【单选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。
A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险
B．相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为0时，不能分散任何风险
BD -
第4题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数答案：A,B,C,D解析：在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。 -
第5题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数答案：A解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项C的说法正确。