根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）A．期权执行价B．股票收益率C．期权到期日D．通货膨胀率E．市场无风险利率

题目

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）

A．期权执行价

B．股票收益率

C．期权到期日

D．通货膨胀率

E．市场无风险利率

相似考题

1.下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格

2.根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。A．期权期限B．执行价格C．标的资产的风险度D．通货膨胀率E．无风险市场利率

3.根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。A．行权方式B．期权期限C．股票的价格波动率D．期权的执行价格E．市场无风险利率

4.根据期权定价理论，期权价值主要取决于( )。A．期权期限B．执行价格C．标的资产的风险度D．通货膨胀率E．无风险市场利率

更多“根据期权定价理论,期权价值主要取决于( ) A.期权执行价 B.股票收益率 C.期权到期日D.通 ”相关问题

  • 第1题：

    下列公式中，正确的是（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
    C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

    答案：A,B,C
    解析：
    空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

  • 第2题：

    根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
    Ⅰ.期权期限
    Ⅱ.执行价格
    Ⅲ.标的资产的风险度
    Ⅳ.通货膨胀率
    Ⅴ.市场无风险利率

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

    答案：C
    解析：
    期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等

  • 第3题：

    7、下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）

    A．多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）

    B．空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格

    C．空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）

    D．空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格


    D

  • 第4题：

    根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
    A.执行价格 B.股票收益率
    C.期权期限 D.通货膨胀率
    E.无风险市场利率


    答案：A,C,E
    解析：
    期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

  • 第5题：

    根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
    ①到期时间
    ②执行价格
    ③利率
    ④通货膨胀率

    A.②③
    B.②③④
    C.①②③
    D.③④

    答案：C
    解析：
    根据B—S期权定价模型，期权价格可由标的物价格、执行价格、利率、到期时间、波动率得出，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出隐含波动率的大小。

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