马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是可以规避的D．组合是在预期和风险基础上进行E．交易费用为零

题目

马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（ ）

A．市场是有效的

B．市场效率边界曲线只有一条

C．风险是可以规避的

D．组合是在预期和风险基础上进行

E．交易费用为零

相似考题

1.马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括( )。A．市场是有效的B．市场效率边界曲线只有一条C．风险是可以规避的D．组合是在预期和风险基础上进行

2.马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的 B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出 C.投资者都是风险规避的 D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

3.下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？ A.证券市场有效 B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷 C.投资者都是风险厌恶的 D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

4.下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

参考答案和解析
正确答案：ACD
更多“马科维茨的投资组合理论认为,在一定风险下,投资者追求预期收益的最大化,其投资组合分析基 ”相关问题

  • 第1题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

    A.厌恶风险
    B.喜好风险
    C.厌恶投资
    D.喜好投资

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第3题：

    马克维茨理论的基本假设中不包括（）。

    • A、投资者反对风险且追求效用最大化
    • B、投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合
    • C、投资者都具有相同的单一的持有期
    • D、投资者追求风险和利润最大化

    正确答案:D

  • 第4题：

    在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。

    • A、市场是有效的
    • B、有价证券价格是真实的
    • C、风险是不可避免的
    • D、风险是可以规避的
    • E、组合是在预期和风险基础上进行的

    正确答案:A,D,E

  • 第5题：

    马柯威茨证券组合理论认为，投资者进行决策时总希望（）。

    • A、以尽可能小的风险获得尽可能大的收益
    • B、在收益率一定的情况下，尽可能降低风险
    • C、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小
    • D、在满足预期收益率一定的情况下，使其风险最小；在满足既定风险一定的情况下，使其收益最大。

    正确答案:D

  • 第6题：

    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）

    • A、市场是有效的
    • B、市场效率边界曲线只有一条
    • C、风险是可以规避的
    • D、组合是在预期和风险基础上进行
    • E、交易费用为零

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是()。
    A

    资本市场没有摩擦

    B

    投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    C

    资产市场不可分割

    D

    投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平


    正确答案： C
    解析： 资本资产定价模型假定：①投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差对其进行评价；②投资者总是追求投资者效用的最大化，当面临其他条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那一种；③投资者是厌恶风险的，当面临其他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那一种；④市场上存在一种无风险资产，投资者可以按无风险利率借进或借出任意数额的无风险资产；⑤税收和交易费用均忽略不计。

  • 第9题：

    单选题
    马克维茨理论的基本假设中不包括（）
    A

    投资者反对风险且追求效用最大化

    B

    投资者是在期望收益和期望收益标准差的基础上决定投资组合

    C

    投资者都具有相同的单一的持有期

    D

    投资者追求风险和利润最大化


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： A
    解析：
    投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。

  • 第11题：

    多选题
    马科维茨的投资组合理论认为，在一定风险下，投资者追求预期收益的最大化，其投资组合分析基于以下假设，即（）
    A

    市场是有效的

    B

    市场效率边界曲线只有一条

    C

    风险是可以规避的

    D

    组合是在预期和风险基础上进行

    E

    交易费用为零


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。

    A.投资组合具有一个特定的预期收益率
    B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
    C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
    D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

    答案：B
    解析：
    度量收益率偏离程度的指标是方差。期望值度量的是组合的平均收益率。

  • 第14题：

    以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

    • A、只有预期收益和风险影响投资者
    • B、投资者是风险偏好风险的
    • C、投资者是风险规避的
    • D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率
    • E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

    • A、均值
    • B、收益
    • C、方差
    • D、协方差

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。

    • A、资本市场没有摩擦
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、资产市场不可分割
    • D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

    正确答案:C

  • 第17题：

    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。
    A

    只有预期收益和风险影响投资者

    B

    投资者是风险偏好风险的

    C

    投资者是风险规避的

    D

    投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率

    E

    投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
    A

    只有预期收益与风险这两个参数影响投资者

    B

    投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

    C

    投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险

    D

    投资者都是喜爱高收益率的

    E

    投资者都是规避风险的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    马科维茨认为，最佳投资组合应当是具有（  ）特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。
    A

    风险厌恶

    B

    风险偏好

    C

    风险中立

    D

    风险追求


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
    A

    厌恶风险

    B

    喜好风险

    C

    厌恶投资

    D

    喜好投资


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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