对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是存款货币银行资产——负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。A．利率下降期B．利率上升期C．物价下降期D．物价上升期

题目

对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是存款货币银行资产——负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。

A．利率下降期

B．利率上升期

C．物价下降期

D．物价上升期

相似考题

1.下列关于久期缺口的表述中,正确的是:()。A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;

2.关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

3.关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。A．久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

4.在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（ ）期，以增加总利润。A．上升B．下降C．负数D．正数

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  • 第1题：

    商业银行的利率管理主要包括对（ ）的管理。

    A．净利差

    B．头寸

    C．缺口率

    D．风险权数


    正确答案：AC

  • 第2题：

    对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产－负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（ ）。

    A.利率下降期
    B.利率上升期
    C.物价下降期
    D.物价上升期

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

    A. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
    B. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
    C. 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
    D. 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
    E. 当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

    答案：A,C,E
    解析：
    当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

  • 第4题：

    （）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

    A.利率管理
    B.久期管理
    C.缺口管理
    D.资本管理

    答案：C
    解析：
    缺口管理又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第5题：

    关于缺口管理，说法不正确的是（）

    A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
    C.当预期利率上升，增加缺口
    D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

    答案：D
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，具体是指根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口。当预期利率上升，增加缺口，这里的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额。

  • 第6题：

    下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。

    A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
    B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
    C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
    D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
    E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

    答案：A,C,D
    解析：
    当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

  • 第7题：

    关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

    • A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感
    • B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
    • C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
    • D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

    正确答案:C

  • 第8题：

    关于缺口管理，说法不正确的是（）。

    • A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    • B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
    • C、当预期利率上升，增加缺口
    • D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
    A

    利率敏感性分析

    B

    缺口分析

    C

    套期保值

    D

    任意数值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于缺口管理，说法不正确的是（）。
    A

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

    B

    根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口

    C

    当预期利率上升，增加缺口

    D

    缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率


    正确答案： D
    解析： 缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，具体是指根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口。当预期利率上升，增加缺口，这里的缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额。

  • 第11题：

    判断题
    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 商业银行如果预测利率上升，应采取正缺口战略。

  • 第12题：

    单选题
    根据对利率变化趋势的预测，相机调整利率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化的目标或扩大净利息差额率的管理方法是（）
    A

    资产管理

    B

    负债管理

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    久期缺口管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。

    A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

    B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

    C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

    D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

    E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响


    正确答案：ACE
    当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨；当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行 净值的市场价值上涨；当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响。故选ACE。

  • 第14题：

    下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

    A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
    B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
    C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
    D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

    答案：D
    解析：
    A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

  • 第15题：

    缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。

    A.资产敏感性缺口，上升
    B.资产敏感性缺口，下降
    C.负债敏感性缺口，上升
    D.负债敏感性缺口，下降

    答案：D
    解析：
    缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

  • 第16题：

    在商业银行资产负债管理方法中，（　　）管理又称为利率敏感性缺口管理法。

    A.敞口限额
    B.久期
    C.情景模拟
    D.缺口

    答案：D
    解析：
    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

  • 第17题：

    关于缺口管理说法正确的是（　　）。

    A.缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    B.根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口
    C.当预期利率上升增加缺口
    D.缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
    E.当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候．不需要进行缺口管理

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，同样也需要进行缺口管理。

  • 第18题：

    利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）

    • A、最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口
    • B、最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
    • C、最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口
    • D、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债
    • E、最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    关于缺口管理说法正确的是（）。

    • A、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
    • B、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口
    • C、当预期利率上升增加缺口
    • D、缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额
    • E、当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候.不需要进行缺口管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    在商业银行的资产--负债管理中，负缺口战略适用于利率（　）期，以增加总利润。
    A

    上升

    B

    下降

    C

    负数

    D

    正数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于缺口管理的说法正确的有（  ）。
    A

    缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法

    B

    根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期改变资产和负债的缺口

    C

    当预期利率上升增加缺口

    D

    缺口是指浮动利率资产和负债之间的差额

    E

    当资产和负债中的某一项的利率为固定利率的时候，不需要进行缺口管理


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（  ）。
    A

    当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

    B

    当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

    C

    当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响

    D

    当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加

    E

    当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加


    正确答案： C,D
    解析：

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