（ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法

题目
（ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。

A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法
相似考题

1.风险值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。( )A．正确B．错误

2.VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

3.VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

4.依据《南方电网公司基建安全风险管理规定》,风险是指某一特定的危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会,通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：D
解析：
VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值
更多“（ ）描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于VaR的描述中，错误的是( )。

    A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

    B．其字面解释是指“处于风险中的价值”

    C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少

    D．VaR与波动性方法没有任何联系


    正确答案：D
    54.D【解析】事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第2题：

    风险值是指在某一置信区问内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    VaR的含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√
    略

  • 第4题：

    最大预期损失是指( )。A.某一风险单位在整个生存期间,由单一事故引起的最坏情况下的损失

    最大预期损失是指（ ）。

    A.某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失

    B.全部损失

    C.某一风险单位在一定的时期内，由单一事故所引起的可能遭受的最大损失

    D.某一风险单位在正常情况下，由单一事故所引起的可能遭受的损失


    参考答案：C

  • 第5题：

    在弗里德兰德提出的四种可能的损失程度中，当消防系统的某一个关键部位出现故障时遭受损失的期望值是（ ）。

    A.正常损失期望

    B.可能最大损失

    C.最大可预见损失

    D.最大可能潜在损失


    参考答案：B

  • 第6题：

    下列关于VaR的描述中，错误的是()。

    A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
    B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
    C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
    D:VaR与波动性方法没有任何联系

    答案：D
    解析：
    事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第7题：

    某一特定年度中，单一风险单位或多个风险单位遭受一种或多种事故所致的最大总损失，称之为（　　）。
    A．最大可能损失
    B．最小可信损失
    C．年度最小预期损失
    D．年度最大可信总损失


    答案：D
    解析：
    最大可信损失是指单一风险单位在每一事件发生下所遭受的可能最大损失。

  • 第8题：

    下列关于荷载标准值的描述，正确的是（）。

    • A、该荷载在结构设计期内可能达到的最小值
    • B、该荷载在结构设讣期内可能达到的平均值
    • C、该荷载在结构设计期内可能达到的最大值
    • D、设计基准期内其超越概率为某一给定频率的荷载值

    正确答案:C

  • 第9题：

    （）是指在一定时期内某一次风险事故发生时可能造成的最大损失的数值。

    • A、损失幅度
    • B、损失频率
    • C、损失值
    • D、损失概率

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    下列关于荷载标准值的描述，正确的是（）。
    A

    该荷载在结构设计期内可能达到的最小值

    B

    该荷载在结构设讣期内可能达到的平均值

    C

    该荷载在结构设计期内可能达到的最大值

    D

    设计基准期内其超越概率为某一给定频率的荷载值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    最大预期损失是指（）。
    A

    某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失

    B

    全部损失

    C

    某一风险单位在一定的时期内，由单一事故所引起的可能遭受的最大损失

    D

    某一风险单位在正常情况下，由单一事故所引起的可能遭受的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在弗里德兰德提出的四种可能的损失程度中，当消防系统的某一个关键部位出现故障时遭受损失的期望值是（）。
    A

    正常损失期望

    B

    可能最大损失

    C

    最大可预见损失

    D

    最大可能潜在损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于VaR，下列说法正确的有( )。

    A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”

    B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失

    C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的

    D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险


    正确答案：ACD
    95. ACD【解析】VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

  • 第14题：

    （ ）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

    A．ES

    B．VaR

    C．DRM

    D．CVaR


    正确答案：B
    VaR是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(P302)

  • 第15题：

    关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。

    A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

    B．VaR指标包括VaB和VaW

    C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

    D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

    E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失


    正确答案：ABE
    解析：VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。选项CD说法反了。

  • 第16题：

    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。

    A.最大撤回

    B.风险敞口

    C.下行风险

    D.风险价值


    正确答案：D

  • 第17题：

    VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（ ）


    正确答案：×
    正确的提法是“在给定置信度下，可能遭受的最大潜在损失”。

  • 第18题：

    VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ )


    答案：对
    解析：
    VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

  • 第19题：

    风险是指某一特定的危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会，通常表现为某一特定危险情况发生的（）。

    • A、后果
    • B、可能性
    • C、可能性和后果的组合

    正确答案:C

  • 第20题：

    在弗里德兰德提出的四种可能的损失程度中，当消防系统的某一个关键部位出现故障时遭受损失的期望值是（）。

    • A、正常损失期望
    • B、可能最大损失
    • C、最大可预见损失
    • D、最大可能潜在损失

    正确答案:B

  • 第21题：

    最大预期损失是指（）。

    • A、某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失
    • B、全部损失
    • C、某一风险单位在一定的时期内，由单一事故所引起的可能遭受的最大损失
    • D、某一风险单位在正常情况下，由单一事故所引起的可能遭受的损失

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第23题：

    单选题
    ()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
    A

    波动率

    B

    方差

    C

    VaR

    D

    期望


    正确答案： A
    解析： VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

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