（ ）=期权价值变化/到期时间变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

题目
（ ）=期权价值变化/到期时间变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
相似考题

1.到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

2.下列关于期权时间价值的说法，正确的是（ ）。A.时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分 B.标的物价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零 C.期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果 D.在到期时，期权的时间价值也不应该等于零

3.表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值

4.下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（ ）。 A.在到期时，期权的时间价值不等于零 B.时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分 C.标的资产价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零 D.期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果

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  • 第1题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第2题：

    以下哪一个正确描述了rho（）。

    • A、delta的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:D

  • 第3题：

    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

    • A、标的资产价格
    • B、波动率
    • C、无风险利率
    • D、到期时间

    正确答案:A

  • 第4题：

    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。

    • A、距到期日越近，欧式期权的时间价值越大
    • B、距到期日越近，美式期权的时间价值越大
    • C、理论上，在到期日，期权的时间价值最大
    • D、时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第6题：

    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）

    • A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
    • B、当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值
    • C、期权的时间价值随着到期日临近而减小
    • D、期权的时间价值随着到期日临近而增大

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）
    A

    时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

    B

    当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值

    C

    期权的时间价值随着到期日临近而减小

    D

    期权的时间价值随着到期日临近而增大


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    期权投资组合Vega指的是（）。
    A

    投资组合价值变动与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
    A

    D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。
    A

    处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售

    B

    只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零

    C

    期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大

    D

    期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化


    正确答案： B,D
    解析： 期权价值=内在价值+时间溢价，由此可知，处于虚值状态的期权，虽然内在价值等于0，但是只要时间溢价大于0，期权价值就大于0，所以，选项A的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，是寄希望于标的股票价格的变化可以增加期权的价值，因此，选项B的说法是正确的。期权的时间价值是一种"波动的价值"，时间越长，出现波动的可能性就越大，时间溢价也就越大，所以选项C的说法是错误的。不管期权标的资产价格如何变化，只要期权处于虚值状态时，内在价值就为零，所以选项D的说法也是不正确的。

  • 第11题：

    单选题
    (   )=期权价值变化／到期时间变化。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了vega（）
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。
    B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增
    CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第14题：

    以下不属于买入期权的风险的有（）。

    • A、到期时期权为虚值，损失全部权利金
    • B、维持保证金变化需追加保证金
    • C、期权时间价值随到期日临近而减少
    • D、行权时本金（或证券）不足被强行平仓

    正确答案:B

  • 第15题：

    对于美式期权而言，期权时间价值（）。

    • A、随着到期日的临近而增加
    • B、随着到期日的临近而减小
    • C、不受剩余期限影响
    • D、随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定

    正确答案:B

  • 第16题：

    期权投资组合的Pho指的是（）

    • A、.投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、.期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、.组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:A

  • 第17题：

    期权组合的Theta指的是（）。

    • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Vega=（  ）。
    A

    期权价值变化／到期时间变化

    B

    到期时间变化／期权价值变化

    C

    期权价值变化／波动率的变化

    D

    波动率的变化／期权价值变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    对于美式期权而言，期权时间价值（）。
    A

    随着到期日的临近而增加

    B

    随着到期日的临近而减小

    C

    不受剩余期限影响

    D

    随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第21题：

    单选题
    期权组合的Theta指的是（）。
    A

    投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值的变化与股票价格的变动之比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了theta（）。
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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