（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。A.波动率 B.方差 C.VaR D.期望
题目
B.方差
C.VaR
D.期望
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更多“（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。”相关问题
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第1题：
（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险答案：A解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故选A。 -
第2题：
（ ）是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险答案：A解析：风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性； -
第3题：
某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。
- A、最大可能损失
- B、概率值
- C、期望值
- D、在险值
正确答案:D -
第4题：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
正确答案:正确 -
第5题：
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。
- A、最大
- B、潜在最大
- C、最小
- D、潜在最小
正确答案:B -
第6题：
（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
- A、LPM
- B、VaR
- C、ES
- D、CRO
正确答案:C -
第7题：
单选题关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失
B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
D风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
正确答案： B解析：
风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 -
第8题：
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ
CⅡ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析：
条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。 -
第9题：
单选题( )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A最大回撤
B风险敞口
C风险价值
D风险
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题( )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A风险价值
B风险敞口
C信用风险
D利率风险
正确答案： A解析： -
第11题：
单选题风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A某目标时段下
B一定的持有期
C市场条件下
D利率市场化条件下
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤答案：C解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 -
第14题：
（ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差答案：C解析：风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。 -
第15题：
关于预期损失，下列表述正确的是（）
- A、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
- B、预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望位
- C、预期损失只是一个分位位，不能衡量最左侧灰色区城的风险情况
- D、预期损失是指给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
正确答案:B -
第16题：
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
正确答案:正确 -
第17题：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
正确答案:正确 -
第18题：
单选题风险价值是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。A损失概率
B敏感水平
C统计分布
D置信水平
正确答案： C解析： -
第19题：
判断题VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。A最大可能损失
B概率值
C期望值
D在险值
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。A波动率
B方差
CVaR
D期望
正确答案： A解析： VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。 -
第23题：
判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
B预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
C预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
D预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
正确答案： D解析： 预期损失，也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。BC两项，风险价值（VaR）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，风险价值是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况。