波动性分析的主要方法有（ ）。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析A.①② B.①④ C.②③ D.②④

题目
波动性分析的主要方法有（ ）。
①波动率和标准差
②波动率和方差
③VaR
④敏感性分析

A.①②
B.①④
C.②③
D.②④
相似考题

1.市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

2.下列选项中不属于风险度量方法的是( )。A．波动性分析B．敏感性分析C．缺口分析D．名义值方法

3.VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析

4.下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小？( )A．波动性方法B．名义值方法C．弹性分析D．敏感性分析

更多“波动性分析的主要方法有（ ）。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析A.①② B.①④ C.②③ D.②④”相关问题

  • 第1题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析方法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析


    正确答案：BC

  • 第2题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第3题：

    VaR法来自于()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第4题：

    VaR法来自()的融合。

    A:资产波动性分析方法
    B:资产定价和资产敏感性分析方法
    C:对风险因素的统计分析
    D:对风险因素的定性分析

    答案：B,C
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，也不会有VaR方法的出现。

  • 第5题：

    资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（　　）。

    A.稳定
    B.小
    C.大
    D.有规律

    答案：C
    解析：
    资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性逐渐减少。

  • 第6题：

    人们为了比较精确地度量风险，引入（ ）。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.敏感性和波动性测量

    答案：D
    解析：
    最早的风险计量方法是名义值法。人们为了比较精确地度量风险，引入敏感性和波动性测量。

  • 第7题：

    风险衡量的方法有（ ）。
    ①敏感性分析法
    ②波动性分析法
    ③VaR法
    ④压力测试

    A.①②④
    B.①③④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第8题：

    市场风险衡量方法有（ ）。

    A.敏感性分析和波动性分析
    B.敏感性分析和情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和波动性分析

    答案：A
    解析：
    市场风险衡量方法：敏感性分析和波动性分析

  • 第9题：

    量化和测量投资收益概率分布波动性的统计指标，称为（）。

    • A、期望收益率
    • B、标准差
    • C、平均收益率
    • D、平方差

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    人们为了比较精确地度量风险，引入(   )。
    A

    名义值法

    B

    敏感性分析方法

    C

    波动性测量

    D

    敏感性和波动性测量


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    波动性分析的主要方法有()。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析
    A

    ①②

    B

    ①④

    C

    ②③

    D

    ②④


    正确答案： B
    解析： 波动性分析的主要方法有：1. 波动率和方差2.VaR

  • 第12题：

    单选题
    下列各项中，可以用来衡量市场风险的方法有（　　）。Ⅰ．敏感性分析Ⅱ．波动率法Ⅲ．方差法Ⅳ．VaR法
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    衡量市场风险的方法主要有敏感性分析和波动性分析。波动性分析的方法主要包括波动率法和方差法、VaR法。

  • 第13题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    VaR方法建立在资产定价和资产敏感性分析法和对风险因素的统计分析基础之上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法就不会出现VaR方法。所以B和C是正确答案。

  • 第14题：

    VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。()


    答案：错
    解析：
    VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法：二是对风险因素的统计分析。事实上，没有名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第15题：

    市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）


    答案：错
    解析：
    市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。

  • 第16题：

    方差和标准差可以应用于（ ）。
    Ⅰ分析投资收益率
    Ⅱ分析投资回报率
    Ⅲ研究股票指数的波动
    Ⅳ研究价格指数的波动

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    方差和标准差除了应用于分析投资收益率，还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况。知识点：了解方差和标准差的概念、计算和应用；

  • 第17题：

    可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有()。

    A.预期收益率
    B.中位数
    C.方差
    D.标准差
    E.众数

    答案：C,D
    解析：
    预期收益率是一种平均水平的概念，众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性，标准差和方差来量化收益率的波动情况，例如，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。

  • 第18题：

    （ ）可以度量不同市场中的总风险。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VaR方法

    答案：D
    解析：
    考查风险管理方法。其他三个选项无法加总不同市场的总风险。

  • 第19题：

    （ ）描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

    A.名义值法
    B.敏感性分析方法
    C.波动性测量
    D.VAR方法

    答案：D
    解析：
    VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。

  • 第20题：

    可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( ）。
    A.预期收益率 B.中位数
    C.方差 D.标准差
    E.众数


    答案：C,D
    解析：
    答案为CD。预期收益率是一种平均水平的概念，众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性，标准差和方差可用来量化收益率的波动情况，例如，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大。

  • 第21题：

    单选题
    下列各项中，属于风险度量方法的是（　　）。Ⅰ．敏感性分析法Ⅱ．波动性分析法Ⅲ．压力测试Ⅳ．VaR法
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    风险的衡量就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据。风险度量方法有敏感性分析法、波动性分析法、VaR法和压力测试等。

  • 第22题：

    单选题
    风险衡量的方法有（  ）。①敏感性分析法②波动性分析法③VaR法④压力测试
    A

    ①②④

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    方差和标准差可以应用于（  ）。Ⅰ.分析投资收益率Ⅱ.分析投资回报率Ⅲ.研究股票指数的波动Ⅳ.研究价格指数的波动
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

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