用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（ ）。A.DA×VA×△R／（1+R） B.-DA×VA／R×（1+R） C.-DA×VA×△R／（1+R） D.DA×VA／△R×（1+R）

题目
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（ ）。

A.DA×VA×△R／（1+R）
B.-DA×VA／R×（1+R）
C.-DA×VA×△R／（1+R）
D.DA×VA／△R×（1+R）
相似考题

1.当久期缺口为正值时，下列说法正确的有( )。A．资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B．如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C．如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D．如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E．如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

2.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。 A．久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)×负债加权平均久期 B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强 C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低 D．久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著 E．久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

3.下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

4.用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。A．-DA×VA×△R/(1+R)B．-DA×VA/△R×(1+R)C．DA×VA×△R/(1+R)D．DA×VA/△R×(1+R)

更多“用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

    A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大

    B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

    C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

    D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


    正确答案：C

  • 第2题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。

    A．8.57

    B．-8.57

    C．9.00

    D．-9.00


    正确答案：B

  • 第3题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。

    A．23．81

    B．－23．81

    C．25

    D．－25


    正确答案：B
    VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。

  • 第4题：

    关于久期缺口，下列叙述不正确的是（　　）。

    A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少
    B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少
    C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感
    D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

    答案：D
    解析：
    D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。

  • 第5题：

    久期分析法可以考察( )的市场价值对利率变动的敏感性。

    A.银行总资产
    B.银行总负债
    C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
    D.银行总资产和总负债之和

    答案：D
    解析：
    久期缺口=资产久期一负债久期，利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债。

  • 第6题：

    久期可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动率变动的百分比。（ ）


    答案：错
    解析：
    久期用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时，导致资产负债净值变动的百分比。

  • 第7题：

    关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

    • A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感
    • B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
    • C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
    • D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

    正确答案:C

  • 第8题：

    当久期缺口为正值时，下列说法正确的是（）。

    • A、资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
    • B、如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
    • C、如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
    • D、如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
    • E、如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    （）用于衡量资产负债价值对于利率水平变化的敏感度的一项指标，可表示为利率变动1％时。导致资产负债净值变动的百分比。

    • A、远期
    • B、久期
    • C、收益率曲线
    • D、负债

    正确答案:B

  • 第10题：

    久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　）。
    A

    –[DA×VA×ΔR/(1+R)]

    B

    –[DA×VA/ΔR×(1+R)]

    C

    DA×VA×ΔR/(1+R)

    D

    DA×VA/ΔR×(1+R)


    正确答案： D
    解析： 本题考查久期分析法的相关知识。

  • 第12题：

    单选题
    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。
    A

    DA×VA×ΔR/（1＋R）

    B

    －DA×VA/R×（1＋R）

    C

    －DA×VA×ΔR/（1＋R）

    D

    DA×VA/ΔR×（1＋R）


    正确答案： A
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA＝－[DA×VA×ΔR/（1＋R）]，ΔVL＝－[DL×VL×ΔR/（1＋R）]。

  • 第13题：

    关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

    A．久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

    B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

    C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

    D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


    正确答案：C

  • 第14题：

    如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （ ）。

    A．3.18亿

    B．-3.18亿

    C．5亿

    D．-5亿


    正确答案：B

  • 第15题：

    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动AR时，资产的变化可表示为（　　）。



    答案：C
    解析：
    用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示
    为：△VA=-[DA×VA×△R／(1+R)]，△V1=-[D1×V1×△R／(1+R)]。

  • 第16题：

    关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（ ）。

    A、久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
    B、久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少
    C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会增强
    D、久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

    答案：C
    解析：
    C
    当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升时，则流动性随之增强。

  • 第17题：

    久期分析方法可以考察（）的市场价值对利率变动的敏感性。

    A.银行总资产
    B.银行总负债
    C.银行利率敏感性总资产与利率敏感性总负债之和
    D.银行总资产与总负债之和

    答案：D
    解析：
    久期缺口=资产久期-负债久期，利率敏感性缺口 =利率敏感性资产-利率敏感性负债。

  • 第18题：

    假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（　　）。
    A．-23．3
    B．-38．9
    C．38．9
    D．23．3


    答案：B
    解析：
    AVA=-[4×1000×(4%-3%)/(1+3%)]=-38．9。故本题选B。

  • 第19题：

    某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

    • A、减弱
    • B、加强
    • C、不变
    • D、无法确定

    正确答案:B

  • 第20题：

    假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。

    • A、23.81
    • B、-23.81
    • C、25
    • D、-25

    正确答案:B

  • 第21题：

    用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　）。

    • A、–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
    • B、–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
    • C、DA×VA×ΔR/(1+R)
    • D、DA×VA/ΔR×(1+R)

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    关于久期缺口，下列叙述不正确的是（　　）。
    A

    当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

    B

    当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

    C

    久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

    D

    久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


    正确答案： D
    解析：
    D项，久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。

  • 第23题：

    判断题
    久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容