用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。A、较大 B、一样 C、较小 D、无法确定

题目
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
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1.用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

2.用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

3.用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。A．较大B．一样C．较小D．无法确定

4.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

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  • 第1题：

    计算VaR值常用的方法有()。

    A、历史模拟法

    B、趋势分析法

    C、现场调查法

    D、方差一协方差法

    E、蒙特卡洛模拟法


    答案：ABCDE

  • 第2题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第3题：

    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

    A、方差—协方差法
    B、历史模拟法
    C、情景分析法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第6题：

    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

    • A、历史模拟法和方差-协方差法
    • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
    • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
    • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。

    • A、期望法
    • B、方差一协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第8题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　）
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    情景模拟法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B,C
    解析： 本题考核识别、评估和应对企业面临的汇率风险的知识点。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法;(2)方差—协方差法;(3)蒙特卡罗模拟法。

  • 第11题：

    单选题
    下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）
    A

    历史模拟法

    B

    加权平均法

    C

    方差-协方差法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： C
    解析： 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
    (1)历史模拟法;
    (2)方差-协方差法;
    (3)蒙特卡罗模拟法。
    【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

  • 第12题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第13题：

    计算VaR值的基本方法有：（ ）。

    A．方差一协方差法

    B．蒙特卡洛法

    C．历史模拟法

    D．收益分析法


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。

    A.较大
    B.一样
    C.较小
    D.无法确定

    答案：A
    解析：
    方差—协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值，真实VaR与计算所得VaR相比较大。

  • 第15题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第16题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第17题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第18题：

    在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A

  • 第19题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。
    A

    方差协方差法和历史模拟法

    B

    历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C

    方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D

    方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第22题：

    判断题
    用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    用解析法计算VaR要求明确资产组合价值变化的条件概率分布，并且需要计算众多风险因子的协方差矩阵。随着风险因子的提高（例如，股票组合中不同个股数量的提高），协方差矩阵的估计变得异常困难。

  • 第23题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

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