根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大 Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重 Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇 Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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1.哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）

2.1952年，哈理.马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ）

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4.《证券组合选择》标志着现代证券组合理论的开端。 （ ）

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  • 第1题：

    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名论文标志着现代证券组合理论的开端。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有( )。

    A、阿尔法系数

    B、贝塔系数

    C、相关系数

    D、利率


    答案：B
    解析：根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有贝塔系数

  • 第3题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（　　）。

    A、如果P位于F与T之间，表明他卖空T
    B、如果P位于T的右侧，表明他卖空F
    C、投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D、投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：B
    解析：
    如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空，越多，P的位置越远离T。

  • 第4题：

    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

    A:《证券组合策略》
    B:《证券组合选择》
    C:《证券投资分析》
    D:《证券组合理论》

    答案：B
    解析：
    略。

  • 第5题：

    现代资产组合理论主要包括（ ）。
    A.资产组合选择理论 B.分离定律
    C.市场模型 D.资本资产定价模型


    答案：A,B,C,D
    解析：
    .【解析I现代资产组合理论大致可分为下列 几个部分：（1)资产组合选择理论；（2)分离定律；
    (3)市场模型；（4)资本资产定价模型；（5)套利定价理论与多因素模型。

  • 第6题：

    属于现代投资理论的有()。

    A:投资组合理论
    B:有效市场理论
    C:行为金融理论
    D:套利定价模型

    答案：A,B,D
    解析：
    现代投资理论包括套利定价模型、有效市场理论以及投资组合理论。C项，行为金融理论是在对现代投资理论的挑战和质疑的背景下形成的。该理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非理性行为和决策错误将会影响证券的定份，投资者的实际投资决策行为往往与投资者“应该”（理性）的投资行为存在较大的不同。

  • 第7题：

    根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。

    A:Beta系数
    B:利率
    C:Aipha系数
    D:相关系数

    答案：A
    解析：
    β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，可以作为单一证券（组合）的风险测定。

  • 第8题：

    1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    根据现代生物进化理论，下列关于生物进化的叙述正确的是（）

    • A、环境改变使生物产生定向的变异
    • B、个体是生物进化的基本单位
    • C、现代生物进化理论的核心是自然选择学说
    • D、隔离决定了生物进化的方向

    正确答案:C

  • 第10题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第12题：

    单选题
    根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（　　）。Ⅰ．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第13题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（ ）几个部分。 A．资产组合选择理论 B．分离定律和市场模型 c．资本资产定价模型 D．套利定价理论与多因素模型


    正确答案：ABCD
    了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P6～11。

  • 第14题：

    下列哪一项的出现标志着现代证券组合理论的开端？（ ）

    A．《证券投资组合原理》

    B．资本资产定价模型

    C．单一指数模型

    D．《证券组合选择》


    正确答案：D

  • 第15题：

    现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（ ）。

    A.如果P位于F与T之间，表明他卖空T
    B.如果P位于T的右侧，表明他卖空F
    C.投资者卖空F越多，P的位置越靠近T
    D.投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

    答案：B
    解析：
    如图2—1所示，如果P位于F与T之间，表明该投资者将全部资产投资于无风险证券F和证券组合T；如果P位于T的右侧，表明他将卖空F，并将获得的资金与原有资金一起全部投资到风险证券组合T上。投资者卖空F越多，P的位置越远离T。

  • 第16题：

    现代资产组织理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（）。

    A:资本结构理论
    B:套利定价理论
    C:资本资产定价模型
    D:资产组合选择理论

    答案：B,C,D
    解析：
    现代资产组合理论(MPT)是经典投资理论的主体，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为下列几个部分：①资产组合选择理论；②分离定律；③市场模型；④资本资产定价模型；⑤套利定价理论与多因素模型。

  • 第17题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第18题：

    下列各项哪些属于现代投资理论（）。

    A:有效市场理论
    B:行为金融理论
    C:投资组合理论
    D:套利定价模型

    答案：A,C,D
    解析：
    现代投资理论包括套利定价模型、有效市场理论以及投资组合理论。B项，行为金融理论是在对现代投资理论的挑战和质疑的背景下形成的。该理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非理性行为和决策错误将会影响证券的定价，投资者的实际投资决策行为往往与投资者“应该”（理性）的投资行为存在较大的不同。

  • 第19题：

    关于达尔文的自然选择学说与现代生物进化理论的说法正确的是（）

    • A、达尔文的自然选择学说就是现代生物进化理论
    • B、达尔文的自然选择学说和现代生物进化理论均提出：种群是生物进化的基本单位
    • C、达尔文的自然选择学说和现代生物进化理论的研究均已从性状水平深入到基因水平
    • D、达尔文的自然选择学说是现代生物进化理论的基础和核心

    正确答案:D

  • 第20题：

    （）的出现标志着现代证券组合理论的开端。

    • A、《证券投资组合原理》
    • B、资本资产定价模型
    • C、单一指数模型
    • D、《证券组合选择》

    正确答案:D

  • 第21题：

    下列关于传统与现代的迁移理论，说法正确的是（）。

    • A、传统的迁移理论是完全没有科学依据的，现代理论有科学理论做支撑
    • B、传统的迁移研究是比较宏观的、粗线条的；现代的则是比较微观、细致的
    • C、现代迁移研究较重视认知特性的探讨
    • D、传统的迁移理论对迁移研究无实质性进展，现代迁移理论促进了迁移研究的深化
    • E、关系转换理论和认知结构迁移理论属于现代的迁移理论

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。

    • A、资产组合选择理论
    • B、分离定律和市场模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论与多因素模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： B,A
    解析：

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