市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。A、加权平均值 B、调和平均值 C、算术平均值 D、几何平均值

题目
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。

A、加权平均值
B、调和平均值
C、算术平均值
D、几何平均值
相似考题

1.证券市场线中的β值为()A、证券方差与市场组合方差的比值B、证券的方差C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值D、证券与市场组合的协方差

2.跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（ ）。 A．平均值 B．加权平均值 C．标准差 D．协方差

3.证券组合的协方差,是两个证券收益离差乘积的加权平均值,以离差的概率为权数。()此题为判断题(对，错)。

4.β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

更多“市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。A、加权平均值 B、调和平均值 C、算术平均值 D、几何平均值”相关问题

  • 第1题：

    下列平均值表示方法中,常用哪一种平均值表示方法()。

    A、算术平均值

    B、均方根平均值

    C、加权平均值

    D、几何平均值


    参考答案：A

  • 第2题：

    运用国际比较项目法进行购买力平价计算，是以国内商品价格同基准国家同种商品价格比率的（ ）计算的。

    A.几何平均值
    B.调和平均值
    C.算术平均值
    D.加权平均值

    答案：D
    解析：
    国际比较项目法，也可以称为购买力平价法，是以国内商品价格同基准国家同种商品价格比率的加权平均值作为购买力平价计算的。

  • 第3题：

    市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。

    A.加权平均值
    B.调和平均值
    C.算术平均值
    D.几何平均值

    答案：A
    解析：
    市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值，加权值是单一证券（或组合）的投资比例。

  • 第4题：

    下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

    A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
    B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
    C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
    D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

    答案：C
    解析：
    当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。

  • 第5题：

    市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。

    A.加权平均值
    B.调和平均值
    C.算术平均值
    D.几何平均值

    答案：A
    解析：
    市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的加权平均值，权重是单一证券(或组合)的投资比例。

  • 第6题：

    随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的（）。

    • A、平均值
    • B、加权平均值
    • C、标准差
    • D、协方差

    正确答案:C

  • 第8题：

    证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。

    • A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
    • D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

    正确答案:B

  • 第11题：

    判断题
    随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。


    正确答案：√

  • 第14题：

    等效连续A声级表示测量时间T内随时间变化的瞬时A声级的（　）。

    A.能量平均值
    B.几何平均值
    C.算术平均值
    D.加权平均值

    答案：A
    解析：
    A声级用来评价稳态噪声具有明显的优点，但是在评价非稳态噪声时又有明显的不足。因此，人们提出了等效连续A声级（简称“等效声级”），即将某一段时间内连续暴露的不同A声级变化，用能量平均的方法以A声级表示该段时间内的噪声大小，单位为dB（A）。

  • 第15题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
    C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    答案：A,C
    解析：
    贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项B错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项C正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项D错误。

  • 第16题：

    等效连续A声级表示测量时间T内随时间变化的瞬时A声级的()。

    A:能量平均值
    B:几何平均值
    C:算术平均值
    D:加权平均值

    答案：A
    解析：
    等效连续A声级指在某段时间内的不稳态噪声的A声级，用能量平均的方法，以一个连续不变的A声级来表示该时段内噪声的声级，又称等能量A声级。

  • 第17题：

    市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（）。
    A、加权平均值
    B、调和平均值
    C、算术平均值
    D、几何平均值


    答案：A
    解析：
    市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的加权平均值，加权值是单一证券(或组合)的投资比例。

  • 第18题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    当一日内水位变化较大时，计算日平均水位应采用（）。

    • A、加权平均值
    • B、几何平均值
    • C、算术平均值
    • D、面积包围法

    正确答案:D

  • 第20题：

    在数据的集中趋势测度中，不受极端值影响的测度是（）。

    • A、众数
    • B、几何平均值
    • C、调和平均值
    • D、算术平均值

    正确答案:A

  • 第21题：

    根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。

    • A、每种有价证券收益率的几何平均值
    • B、每种有价证券收益率的方差
    • C、每种有价证券收益率的加权平均值
    • D、每种有价证券收益率的简单平均值

    正确答案:C

  • 第22题：

    β系数可以反映（）。

    • A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、证券承担的系统性风险水平

    正确答案:A,C,D

  • 第23题：

    多选题
    现代资产组合理论中，一个资产组合应主要关注其（）。
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    平均值

    D

    频率

    E

    协方差


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    证券市场线中的β值为（）。
    A

    证券方差与市场组合方差的比值

    B

    证券的方差

    C

    证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值

    D

    证券与市场组合的协方差


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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