风险价值分析的局限性可以归纳为（ ）等。 ①单边市场走势极端情况 ②无法衡量市场流动性因素 ③市场非流动性因素 ④无法预测尾部极端损失A.①②③ B.①②③④ C.③④ D.①③④

题目
风险价值分析的局限性可以归纳为（ ）等。
①单边市场走势极端情况
②无法衡量市场流动性因素
③市场非流动性因素
④无法预测尾部极端损失

A.①②③
B.①②③④
C.③④
D.①③④
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1.展览会观众服务评价指标可以归纳为( )等类别。

2.股票市场的风险可以归纳为（ ）。A．个人心理风险B．从众心理风险C．系统性风险D．非系统性风险

3. 业主遇到的风险通常可以归纳为三类，即（　　）。A.自然风险 B.可管理风险 C.经济风险 D.人为风险 E.责任风险

4.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。A缺口分析B久期分析C外汇敞口分析D敏感性分析E情景分析

参考答案和解析
答案：D
解析：
VaR值考虑不同的风险因素.不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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  • 第1题：

    采用绩效差距分析模型方法进行培训需求分析时，可以分为()等几个阶段。

    A:发现问题
    B:明确目的
    C:预先分析
    D:归纳总结
    E:需求分析

    答案：A,C,E
    解析：
    绩效差距分析模型是一种重点分析方法。绩效差距分析方法的环节如下：(1)发现问题阶段；(2)预先分析阶段；(3)需求分析阶段。本考点在新教材中已删除。

  • 第2题：

    风险识别的方法包括（ ）。


    A.可以通过感性认识和历史经验来判断

    B.通过对各种客观的资料的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律

    C.通过对各种风险事故的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律

    D.可以通过理性认识来判断

    E.可以通过自身经验来判断

    答案：A,B,C
    解析：
    风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断，另一方面也可以通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析、归纳和整理，从而找出各种明显和潜在的风险及其规律。因为风险具有可变性，所以风险识别是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化，并随时发现新的风险。

  • 第3题：

    突发事件公共卫生风险评估的基本流程可以归纳为（）等三方面。


    正确答案:计划和准备、实施、报告

  • 第4题：

    在项目风险分析评价阶段，融资顾问可以发挥的作用包括（）

    • A、利用其自身建设的项目评价模型、为项目现金流量模型分析提供了有效手段
    • B、融资顾问可以帮助投资者确定风险系数和风险贴现率
    • C、融资顾问可以帮助投资者分析项目债务承受能力、金融风险及通货膨胀对项目的影响
    • D、融资顾问可以对行业发展趋势、项目在该工业部中的竞争地位等可以为投资者提供有价值的分析结论
    • E、融资顾问可以分析项目的生产管理、老公关系状况、项目所在国的投资环境等，为投资者提供有价值的分析结论

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    工程项目风险中，承包商的风险可以归纳为（）。

    • A、决策错误风险
    • B、缔约和履约风险
    • C、可管理风险
    • D、不可管理风险
    • E、责任风险

    正确答案:A,B,E

  • 第6题：

    工作信息分析从管理的角度可以归纳为七个问题，即（）。


    正确答案:6W1H

  • 第7题：

    大型活动的风险因素信息可以归纳为（）、地、物、事、其他因素等五大类。

    • A、人
    • B、路
    • C、时
    • D、境

    正确答案:A

  • 第8题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

    • A、缺口分析
    • B、久期分析
    • C、外汇敞口分析
    • D、敏感性分析
    • E、情景分析

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    风险的来源可以归纳为（）等主要的要素。

    • A、不可控制的因素
    • B、不易控制的因素
    • C、缺乏足够的信息或资源短缺
    • D、缺乏足够的分析和重视
    • E、不可认知的因素

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    多选题
    风险分析主要针对还款来源的可靠性，影响还款来源可靠性的因素可以归纳为（）
    A

    政策风险

    B

    操作风险

    C

    经营风险

    D

    财务风险

    E

    担保风险


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    价值工程的工作步骤可归纳为（）
    A

    功能收集

    B

    分析问题

    C

    综合研究

    D

    方案评价

    E

    提高价值


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在项目风险分析评价阶段，融资顾问可以发挥的作用包括（）
    A

    利用其自身建设的项目评价模型、为项目现金流量模型分析提供了有效手段

    B

    融资顾问可以帮助投资者确定风险系数和风险贴现率

    C

    融资顾问可以帮助投资者分析项目债务承受能力、金融风险及通货膨胀对项目的影响

    D

    融资顾问可以对行业发展趋势、项目在该工业部中的竞争地位等可以为投资者提供有价值的分析结论

    E

    融资顾问可以分析项目的生产管理、老公关系状况、项目所在国的投资环境等，为投资者提供有价值的分析结论


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于商业银行风险的说法中，正确的有( )。

    A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
    B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除
    C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
    D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
    E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

    答案：B,C,D,E
    解析：
    相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制，选项A错误。

  • 第14题：

    突发事件公共卫生风险评估的基本流程可以归纳为（）、风险评估实施、（）。


    正确答案:计划和准备；风险评估报告

  • 第15题：

    价值工程的工作步骤可归纳为（）

    • A、功能收集
    • B、分析问题
    • C、综合研究
    • D、方案评价
    • E、提高价值

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    风险分析主要针对还款来源的可靠性，影响还款来源可靠性的因素可以归纳为（）

    • A、政策风险
    • B、操作风险
    • C、经营风险
    • D、财务风险
    • E、担保风险

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    环境调研从逻辑的角度出发可以把它归纳为（）的调研（）的分析。


    正确答案:动态层面；静态层面

  • 第18题：

    在风险管理各环节中，属于风险评价环节的工作包括（）等。

    • A、对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素全面进行考虑
    • B、预测风险发生的概率、使风险分析定量化
    • C、预测风险发生后的损失程度、建立风险保障基金
    • D、感知风险和分析风险、对风险加以判断、归纳和鉴定

    正确答案:A

  • 第19题：

    商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。

    • A、缺口分析
    • B、内部模型
    • C、压力测试
    • D、情景分析

    正确答案:C

  • 第20题：

    市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

    • A、久期分析
    • B、缺口分析
    • C、期权分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    大型活动的风险因素信息可以归纳为（）、地、物、事、其他因素等五大类。
    A

    人

    B

    路

    C

    时

    D

    境


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    风险的来源可以归纳为（）等主要的要素。
    A

    不可控制的因素

    B

    不易控制的因素

    C

    缺乏足够的信息或资源短缺

    D

    缺乏足够的分析和重视

    E

    不可认知的因素


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。
    A

    缺口分析

    B

    久期分析

    C

    外汇敞口分析

    D

    情景分析


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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