在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。A、过去的组合集中情况 B、经济前景 C、收益率 D、组合在战略层面的重要性

题目
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。

A、过去的组合集中情况
B、经济前景
C、收益率
D、组合在战略层面的重要性
相似考题

1.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。A．所预计的下一年度的银行资本B．本年度的银行资本C．所预计的未来三年的银行资本D．过去三年间的银行资本

2.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率（ROE）D．过去的组合集中情况

3.在确定企业的收益分配政策时，应当考虑相关因素的影响，其中“资本保全约束”属于（法律因素）。

4.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率D．过去的组合集中情况

参考答案和解析
答案：A
解析：
A
总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。

商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度（如行业）的限额，并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失；如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失；最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。
更多“在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）。 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指（ ）。

    A．所预计的下一年度的银行资本

    B．所预计的未来五年的银行资本

    C．过去五年间的银行资本

    D．过去三年间的银行资本


    正确答案：A

  • 第2题：

    确定有效边界所需的数据包括各类资产（）。

    A:风险大小、分红比例
    B:在组合中的权重、分红比例
    C:投资收益率、风险大小
    D:投资收益率相关性、在组合中的权重

    答案：C,D
    解析：
    确定证券组合的有效边界需要先确定证券组合的可行域。确定证券组合的可行域时需要的数据包括：①证券在组合中的权重；②投资收益率的相关性；③证券风险的大小；④投资收益率。

  • 第3题：

    在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（　　）。

    A. 经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
    B. 对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
    C. 对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
    D. 经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

    答案：B
    解析：
    B项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

  • 第4题：

    某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为( )亿元。

    A.5
    B.45
    C.50
    D.55

    答案：D
    解析：
    以资本表示的组合限额=资本X资本分配权重。2015年的资本为1000亿元加上计划2016年投入的100亿元，可得电子行业以资本表示的组合限额=(1000+100)×5％=55(亿元)。故选D项。

  • 第5题：

    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。（　）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    风险管理与控制的核心包括（）。 Ⅰ．风险限额的确定 Ⅱ．风险限额的分配 Ⅲ．风险监控 Ⅳ．风险的消除

    • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:A

  • 第7题：

    从理论上讲，（）是通过银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。

    • A、客户损失限额
    • B、最高债务承受额
    • C、国家风险限额
    • D、总体组合限额

    正确答案:A

  • 第8题：

    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

    • A、组合的风险权重
    • B、组合在战略层面上的重要性
    • C、经济前景（宏观经济状况预测）
    • D、当前组合集中度情况

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（  ）。
    A

    过去的组合集中情况

    B

    资本收益率

    C

    经济前景

    D

    组合在战略层面的重要性


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（  ）。
    A

    当前组合集中度情况

    B

    组合的风险权重

    C

    经济前景（宏观经济状况预测）

    D

    收益率（ROE）


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    从理论上讲，（）是通过银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。
    A

    客户损失限额

    B

    最高债务承受额

    C

    国家风险限额

    D

    总体组合限额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。
    A

    组合的风险权重

    B

    组合在战略层面上的重要性

    C

    经济前景（宏观经济状况预测）

    D

    当前组合集中度情况


    正确答案： C
    解析： 在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：
    ①组合在战略层面上的重要性；
    ②经济前景（宏观经济状况预测）；
    ③当前组合集中度情况；
    ④收益率（ROE）。

  • 第13题：

    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的是（ ）。
    Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
    Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
    Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
    Ⅳ如果金融机构（如商业银行）的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理。

  • 第14题：

    商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

    A.组合的风险权重
    B.组合在战略层面上的重要性
    C.经济前景（宏观经济状况预测）
    D.当前组合集中度情况

    答案：A
    解析：
    在确定资本分配的权重时，需考虑的因素包括：①在战略层面上的重要性；②经济前景（宏观经济状况预测）；③当前组合集中度情况；④净资产收益率（ROE）。

  • 第15题：

    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（ ）。

    A.所预计的下一年度的银行资本
    B.本年度的银行资本
    C.所预计的未来三年的银行资本
    D.过去三年间的银行资本

    答案：A
    解析：
    “资本分配中”中的资本是所预计的下一年度的银行资本。

  • 第16题：

    APT的优越之处在于（）

    • A、在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑
    • B、不需要一个市场组合作为基准
    • C、不需要考虑风险
    • D、B和A
    • E、C和B

    正确答案:B

  • 第17题：

    明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。

    • A、风险容忍度
    • B、全口径限额分配
    • C、业务授权限额
    • D、经济资本
    • E、风险偏好

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    在执行定价策略时，不需要考虑的因素是（）。

    • A、资本的成本
    • B、风险因素
    • C、产品开发部门
    • D、同业定价

    正确答案:C

  • 第19题：

    具体来说，设定组合限额主要可分为以下步骤（）。

    • A、按某组合维度确定资本分配权重
    • B、根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失
    • C、将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对比
    • D、根据资本分配权重，确定各组合（按行业、按产品等）以资本表示的组合限额
    • E、根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    APT的优越之处在于（）
    A

    在决定因素组合的风险溢价时，模型有独特的考虑

    B

    不需要一个市场组合作为基准

    C

    不需要考虑风险

    D

    B和A

    E

    C和B


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。

  • 第22题：

    多选题
    下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（  ）。
    A

    任何情况下都不允许超过组合限额

    B

    通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

    C

    如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失

    D

    组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

    E

    组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种


    正确答案： A,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
    A

    国别限额类型有敞口限额和经济资本限额

    B

    敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

    C

    国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

    D

    国别限额可依据国别风险、业务机会两个因素确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容