对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%

题目
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。

A、16.8%
B、17.5%
C、18.8%
D、19%
相似考题

1.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。A.20%B. 25%C. 30%D. 35%

2.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。 A．3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2%

3.A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。A.16%B.30%C.15%D.25%

4.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ）。A．16.8%B．17.5%C．18.8%D．19%

更多“对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。 A、16.8% B、17.5% C、18.8% D、19%”相关问题

  • 第1题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（ ）。

    A．3.8%

    B．7.4%

    C．5.9%

    D．6.2%


    正确答案：B

  • 第2题：

    假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）


    正确答案：√

    证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。

  • 第3题：

    完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和 70%,则证券组合的标准差为（ ）。
    A. 3.8% B. 7.4%
    C. 5.9% D. 6.2%


    答案：A
    解析：
    答案为A。由于证券A和证券B完全负相关，则相关系数βAB= -1证券组合的标准差为

  • 第4题：

    某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。

    A:标准差等于12.2%
    B:标准差等于14.2%
    C:期望收益率等于14%
    D:期望收益率等于12.4%

    答案：A,D
    解析：
    根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。

  • 第5题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。

    A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
    B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
    C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
    D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

    答案：A,D
    解析：

  • 第6题：

    假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）


    答案：对
    解析：
    证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合β构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。

  • 第7题：

    假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）


    答案：错
    解析：
    证券组合A的期望收益高于B，且β系数低于B，所以证券组合A优于B因此，用证券组合A和证劵组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。

  • 第8题：

    完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%，标准差为6%，后者期望收益率为20%，标准差为8010，如果按证券A和B的比例分别为300/0和70%，则证券组合的标准差为( )。

    A.3.8%
    B.5.90/0
    C.7.4%
    D.6.2%

    答案：C
    解析：
    因为完全正相关，由证券组合标准差的公式可得：

  • 第9题：

    完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。

    A:20%
    B:25%
    C:30%
    D:35%

    答案：B
    解析：
    σP=25%*40%+75%*20%=25%。

  • 第10题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。

    • A、16.8%
    • B、17.5%
    • C、18.8%
    • D、19%

    正确答案:C

  • 第11题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。

    • A、5%
    • B、20%
    • C、15.5%
    • D、11.5%

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
    A

    5%

    B

    20%

    C

    15.5%

    D

    11.5%


    正确答案： A
    解析： 证券组合的期望收益率为：20%×70%+5%×30%=15.5%。

  • 第13题：

    完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

    A．3.8%

    B．7.4%

    C．5.9%

    D．6.2%


    正确答案：C

  • 第14题：

    现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。

    A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
    B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
    C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
    D:该组合的标准差一定大于Q的标准差

    答案：A,D
    解析：
    假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90EW+0.1EQ；0.90σW+0.1σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。

  • 第15题：

    已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B 的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.032 7,则该组合投 资于证券B的比重为（ ）。

    A. 30% B. 40% C. 60% D. 70%


    答案：D
    解析：
    根据公式，两证券组合的方差品δ2P = X2A X δ2A+X2B Xδ2B+2XA xXB X δ x δB x PAB ,并且XA+XB=1,将上述数据代入得XB =70%。

  • 第16题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）

    A:期望收益率等于0.14
    B:标准差等于14.2%
    C:标准差等于12.2%
    D:期望收益率等于0.124

    答案：C,D
    解析：
    根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。

  • 第17题：

    已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。

    A:70%
    B:30%
    C:60%
    D:40%

    答案：A
    解析：
    根据公式，两证券组合的方差，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。

  • 第18题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。

    A:3.8%
    B:7.4%
    C:5.9%
    D:6.2%

    答案：B
    解析：
    我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一定数量的单一证券构成，每一只证券占有一定的比例，我们也可将证券组合视为一只证券，那么，证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和方差来计量。由题意，因为完全正相关，所以相关系数为1。方差为0.32*0.062+0.72*0.082+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476，所以组合的标准差为7.4%。

  • 第19题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%；证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　）。

    A:3．8%
    B:7．4%
    C:5．9%
    D:6．2%

    答案：B
    解析：
    方差=0．320．062+0．720．082+20．30．70．060．08=0．005476标准差=7．4%(标准差为方差的平方根)

  • 第20题：

    A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。

    A、16%
    B、30%
    C、15%
    D、25%

    答案：A
    解析：
    该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。

  • 第21题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
    ?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
    ?Ⅱ.标准差等于14.2%
    ?Ⅲ.期望收益率等于14%
    ?Ⅳ.标准差等于12.2%

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。

  • 第22题：

    某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

    • A、6%
    • B、6.5%
    • C、3%
    • D、8%

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
    A

    6%

    B

    6.5%

    C

    3%

    D

    8%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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