套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。 ①检验资本市场线的有效性 ②分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素 ③检验证券市场线的有效性 ④明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A.①③ B.①②③ C.②④ D.①②③④

题目
套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。
①检验资本市场线的有效性
②分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素
③检验证券市场线的有效性
④明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

A.①③
B.①②③
C.②④
D.①②③④
相似考题

1.反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。A．证券市场线方程B．证券特征线方程C．资本市场线方程D．套利定价方程

2.反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模 型包括：▁▁▁▁。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程E.因素模型

3.在实践中，套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。（ ）

4.描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有()A.套利定价模型B.证券市场线C.因素模型D.资本市场线E.均值-方差模型

更多“套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。 ①检验资本市场线的有效性 ②分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素 ③检验证券市场线的有效性 ④明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益A.①③ B.①②③ C.②④ D.①②③④”相关问题

  • 第1题：

    当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（ ），再利用套利定价模型预测证券的收益。 A．风险系数 B．期望收益率 C．B系数 D．灵敏度系数


    正确答案：D
    考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P355。

  • 第2题：

    反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。

    A．证券市场线方程

    B．证券特征线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程


    正确答案：C
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。

  • 第3题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有（ ）。

    A．证券特征线方程

    B．证券市场线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程

    E．因素模型


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第5题：

    套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。
    Ⅰ检验资本市场线的有效性
    Ⅱ分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
    Ⅲ检验证券市场线的有效性
    Ⅳ明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

    A、Ⅰ、Ⅳ
    B、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    套利定价模型在实践中的应用一般包括（ ）。
    A.检验资本市场线的有效性B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
    C.检验证券市场线的有效性
    D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益


    答案：B,D
    解析：
    。套利定价模型在实我中的应用一般包括两个方面：可以运用统 计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要 因素；明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的 灵敏度系数，再预测证券的收益。

  • 第7题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
    A.证券市场线方程 B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程 D.套利定价方程


    答案：A,C,D
    解析：
    反映证券组合期望收益水平和风险 水平之间均衡关系的模型包括：（1)证券市场线方 程；（2)资本市场线方程；（3)套利定价方程。

  • 第8题：

    套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出任何影响证券收益的因素。()


    答案：错
    解析：
    套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离那些统计上显著影响证券收益的主要因素，而不是任何影响证券收益的因素。

  • 第9题：

    反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是( )。


    A.证券市场线方程

    B.证券特征线方程

    C.资本市场线方程

    D.套利定价方程

    答案：A
    解析：
    证券市场线与资本市场线，都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。证券市场线的横轴是贝塔系数，只包括系统风险，它只反映这些资产或资产组合的期望收益与其所含的系统风险的关系，而不是全部风险的关系。因此，证券市场线用来衡量资产或资产组合所含的系统风险的大小。

  • 第10题：

    当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。

    • A、风险系数
    • B、期望收益率
    • C、β系数
    • D、灵敏度系数

    正确答案:D

  • 第11题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    套利定价模型在实践中的应用一般包括（　　）。Ⅰ．检验资本市场线的有效性Ⅱ．分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素Ⅲ．检验证券市场线的有效性Ⅳ．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（ ）。 A．不显著影响证券收益的次要因素 B．显著影响证券收益的主要因素 C．显著影响证券收益的次要因素 D．不显著影响证券收益的主要因素


    正确答案：B
    考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P355。

  • 第14题：

    反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）

    A．证券市场线方程

    B．证券特征线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程


    正确答案：C

  • 第15题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括：（ ）。

    A．证券市场线方程

    B．证券特征线方程

    C．资本市场线方程

    D．套利定价方程

    E．因素模型


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    套利定价模型在实践中的应用，通常包括()。
    Ⅰ．检验资本市场线的有效性
    Ⅱ．分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
    Ⅲ．检验证券市场线的有效性
    Ⅳ．明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面：①事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素，但并不确定知道这些因素中，哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响，哪些因素没有产生影响，于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。②明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用公式预测证券的收益。

  • 第17题：

    套利定价模型的应用（ ）
    Ⅰ.运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析
    Ⅱ.确定影响证券收益的因素
    Ⅲ.以分离统计上显著影响证券收益的主要因素，回归证券历史数据以获得灵敏度系数
    Ⅳ.运用公式
    预测证券的收益。

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    套利定价模型的应用
    ⑴运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离统计上显著影响证券收益的主要因表。
    （2）确定影响证券收益的因表，回归证券历史数据以获得灵敏度系数，再运用公式预测证券收益。

  • 第18题：

    下列哪个方程未能反应证券组合期望收益与风险水平之间的均衡关系？

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.套利定价方程

    答案：B
    解析：

  • 第19题：

    反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()

    A.单因素模型
    B.特征线模型
    C.资本市场线模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第20题：

    明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用套利定价模型预测证券的价格。()


    答案：错
    解析：
    明确确定某些因素与证券收益有关，于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数，再运用套利定价模型预测证券的收益，而不是价格。

  • 第21题：

    反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。
    ?Ⅰ.证券市场线
    ?Ⅱ.证券特征线
    ?Ⅲ.资本市场线
    ?Ⅳ.套利定价模型

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第22题：

    关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

    • A、不显著影响证券收益的次要因素
    • B、显著影响证券收益的主要因素
    • C、显著影响证券收益的次要因素
    • D、不显著影响证券收益的主要因素

    正确答案:B

  • 第23题：

    描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括（）。

    • A、资本市场线方程
    • B、证券市场线方程
    • C、证券特征线方程
    • D、套利定价方程

    正确答案:A,B,D

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