关于VaR的描述，错误的是（ ）。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失 Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失 Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

题目
关于VaR的描述，错误的是（ ）。

Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失

Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失

Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

A、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系

3.以下声明语句中错误的是______。A．Const var1-123B．Dim var2='ABC'C．DefInt a-zD．Static var3 As Integer

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

更多“关于VaR的描述，错误的是（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于VaR的说法，正确的有( )。

    A．置信水平越高，VaR越高

    B．置信水平越高，VaR越低

    C．持有期越长，VaR越高

    D．持有期越长，VaR越低

    E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


    正确答案：AC

  • 第2题：

    以下声明语句中错误的是

    A．Const varl＝123

    B．Dim var2＝'ABC'

    C．Defint a－2

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B
    解析：由于变量在声明时不能直接赋值，故选项B是错误的。A项表示定义一个常量，并为其赋值。C项使用Defrype语句定义变量类型。用DefFype语句定义变量比较特殊，其格式为“DeflType字母范围”，表示对该字母范围的字母以及以该字母范围内字母开头的所有变量赋以Type数据类型。其中TyPe为VisualBasic中法定的数据类型缩写。D项定义了一个静态变量。

  • 第3题：

    以下声明语句中错误的是

    A．Constvar1=123

    B．Dim var2='ABC'

    C．DefInt a-z

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B
    解析：本题考查常量与变量的定义。由于变量在声明时不能直接赋值，故选项B是错误的。A项表示定义一个常量，并为其赋值。C项使用DetType语句定义变量类型。用DetType语句定义变量比较特殊，其格式为“DefType字母范围”，表示对该字母范围的字母以及以该字母范围内字母开头的所有变量赋以Type数据类型。其中 Type为Visual Basic中法定的数据类型缩写。D项定义了一个静态变量。

  • 第4题：

    下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

    A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
    B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
    C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
    D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    答案：A
    解析：
    VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

    A.VaR是对现在损失风险的总结
    B.VaR可以预测尾部极端损失情况
    C.VaR是指产生的最大损失
    D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
    E.VaR不是即将发生的真实损失

    答案：A,B,C
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

  • 第6题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第7题：

    设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。 (1) ADD VAR1，VAR2 (2) MOV AL，VAR2 (3) SUB AL，VAR1 (4) JMP LAB[SI] (5) JNZ VAR1 (6) JMP NEAR LAB


    正确答案: (1) ADD VAR1，VAR2
    错误，两个操作数不能都为存储单元，可改为 MOV BX，VAR2 ADD VAR1，BX
    (2) MOV AL，VAR2
    错误，数据类型不匹配，可改为MOV AX，VAR2
    (3) SUB AL，VAR1
    错误，数据类型不匹配，可改为SUB AX，VAR1
    (4) JMP LAB[SI]
    错误，寄存器相对寻址形式中不能用标号做位移量，可改为JMP VAR1[SI]
    (5) JNZ VAR1
    错误，条件跳转指令只能进行段内短跳转，所以后面只能跟短标号。可改为JNZ LAB
    (6) JMP NEAR LAB
    错误，缺少运算符PTR，可改为JMP NEAR PTR LAB

  • 第8题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第9题：

    以下声明语句中错误的是（）。

    • A、Const var1=123
    • B、Dim var2=’ABC’
    • C、Dim x_y_z%
    • D、Static var3 As Integer

    正确答案:D

  • 第10题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第12题：

    单选题
    下面有语法错误的指令是（）。
    A

    LDS  BL，VAR[SI]

    B

    LEA  BX，VAR[SI]

    C

    LES  DI，VAR[BX]

    D

    LEA  DI，VAR[BP]


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于肺动脉高压(中－重度)患者上腔静脉血流多普勒频谱图的描述,错误的是()。

    A、主波S波

    B、反向波VR

    C、AR>VR

    D、VAR峰值速度均分别低于S波、D波

    E、AR高尖


    正确答案：D

  • 第14题：

    以下声明语句中错误的是______。

    A．Cont Var1=123

    B．Dim Var2='ABC'

    C．DefInt a-z

    D．Static var3 As Integer


    正确答案：B

  • 第15题：

    记录用户错误登录情况的日志文件是()。

    A、/var/log/lastlog

    B、/var/log/wtmp

    C、/var/log/btmp

    D、/var/run/utmp


    参考答案：C

  • 第16题：

    下列关于VaR的描述中，错误的是()。

    A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
    B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
    C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
    D:VaR与波动性方法没有任何联系

    答案：D
    解析：
    事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

  • 第17题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第18题：

    关于正则表达式声明6位数字的邮编，以下代码正确的是（）。

    • A、var reg=//d6/
    • B、var reg=/d{6}/
    • C、var reg=//d{6}/
    • D、var reg=new RegExp（"/d{6}"）

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第20题：

    下面有语法错误的指令是（）。

    • A、LDS  BL，VAR[SI]
    • B、LEA  BX，VAR[SI]
    • C、LES  DI，VAR[BX]
    • D、LEA  DI，VAR[BP]

    正确答案:A

  • 第21题：

    Linux系统的用户信息保存在passwd中，某用户条目backup：*：34：34：backup：/var/backups：/bin/sh，以下关于该账号的描述不正确的是（）。

    • A、backup账号没有设置登录密码
    • B、backup账号的默认主目录是/var/backups
    • C、Backup账号登录后使用的shell是、bin/sh
    • D、Backup账号是无法进行登录

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
    A

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

    B

    置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

    C

    置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

    D

    置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


    正确答案： D
    解析： VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

  • 第23题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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