（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B、方差—协方差法 C、压力测试法 D、蒙特卡洛模拟法

题目
（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
相似考题

1.（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

2.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

3.是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

4.（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法

更多“（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法 B、方差—协方差法 C、压力测试法 D、蒙特卡洛模拟法”相关问题

  • 第1题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第2题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。

    A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
    B、方差—协方差法易高估实际的风险值
    C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
    D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

    答案：C
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第3题：

    (2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

    A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
    C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
    D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第4题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第5题：

    ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A.历史模拟法 B.方差-协方差法
    C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

  • 第6题：

    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

    • A、计算效率较高
    • B、不需要通过历史数据来分析
    • C、对于非线性产品估值准确性较低
    • D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

    正确答案:B

  • 第8题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    • A、资产财务状况分析法
    • B、方差—协方差法
    • C、历史模拟法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
    A

    计算效率较高

    B

    不需要通过历史数据来分析

    C

    对于非线性产品估值准确性较低

    D

    假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
    A

    历史模拟法和方差-协方差法

    B

    蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法

    C

    历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

    D

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A

    历史模拟法

    B

    方差一协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

    A．方差协方差法和历史模拟法

    B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

    D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    正确答案：B
    B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第14题：

    （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差—协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    参数法又称为方差—协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第15题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    A.历史模拟法
    B.方差一协方差法
    C.压力测试法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

  • 第16题：

    方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

    A.方差-协方差法和历史模拟法
    B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
    D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第17题：

    方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
    A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

  • 第18题：

    （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第19题：

    （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。

    • A、方差协方差法和历史模拟法
    • B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
    • C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
    • D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： D
    解析：
    参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第22题：

    单选题
    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
    A

    历史模拟法

    B

    方差—协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析：
    VaR的计算方法包括方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法三种。方差—协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

  • 第23题：

    单选题
    在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析：

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