某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。 Ⅰ.0.1；0.083；-0.183 Ⅱ.0.2；0.3；-0.5 Ⅲ.0.1；0.07；-0.07 Ⅳ.0.3；0.4；-0.7A：Ⅰ.Ⅲ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

题目
某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
Ⅳ.0.3；0.4；-0.7

A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
相似考题

1.某投资者拥有的投资组合中投资A股票40%，投资B股票10%，投资C股票20%，投资D股票30%。A、B、C、D四支股票的收益率分别为l0%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为( )。A．0.045B．0.072C．0.037D．0.081

2.某投资者拥有的投资组合中投资股票A40%，投资股票B10%，投资股票C20%，投资股票D30%。A、B、C、D四只股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。A:3.70% B:4.50% C:7.20% D:8.10%

3.某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。A.4% B.9% C.11.5% D.13%

4.甲公司准备投资100万元购人由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的必要收益率为16%。要求：（1）计算该股票组合的综合贝他系数。（2）计算该股票组合的风险收益率。（3）计算该股票组合的必要收益率。（4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。

参考答案和解析
答案：C
解析：
令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：
w1+w2+w3=0；0.9w1+3.1w2+1.9w3=0。上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0检验，可得0.10.16+0.0830.2-0.1830.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2 745万元（=-0.1831 500）同时买入第一种股票150万元（=0.11 500）和第二种股票1 245万元（=0.0831 500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。
更多“某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。 ”相关问题

  • 第1题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    下列说法中，正确的是()。
    A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第2题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
    乙种投资组合的预期收益率是( )。

    A、4.6%
    B、8.0%
    C、8.6%
    D、12.0%

    答案：C
    解析：
    乙种投资组合的β系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15，预期收益率=β×(rm-rf)+rf=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。@##

  • 第3题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是( )。

    A、4%
    B、9%
    C、11.5%
    D、13%

    答案：C
    解析：
    计算过程：4%+1.5*（9%-4%）=11.5%

  • 第4题：

    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。

    A 0.1；0.083；-0.183
    B 0.2；0.3；-0.5
    C 0.1；0.07；-0.07
    D 0.3；0.4；-0.7

    答案：A
    解析：
    0检验，可得0．1×0．16+0．083×0．2-0．183×0．13=0．881％，由于0．881％为正数，因此可以通过卖出第三种股票274．5万元(=-0．183×1500)同时买人第一种股票150万元(=0．1×1500)和第二种股票124．5万元(=0．083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0．881％。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。

  • 第5题：

    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率(Eri)分别为16％、20％和13％，其对该因素的敏感度(bi)分别为0．9、3．1、Ⅰ9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。

    A、0．1；0．083；-0．183
    B、0．2；0．3；-0．5
    C、0．1：0．07；-0．07
    D、0．3；0．4；-0．7

    答案：A
    解析：
    0检验，可得0．1×0．16+0．083×0．2-0．183×0．13=0．881％，由于0．881％为正数，因此可以通过卖出第三种股票274．5万元(=-0．183×1500)同时买人第一种股票150万元(=0．1×1500)和第二种股票124．5万元(=0．083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0．881％。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。 @##

  • 第6题：

    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
    Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
    Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
    Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
    Ⅳ.0.3；0.4；-0.7

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：
    w1+w2+w3=0；0.9w1+3.1w2+1.9w3=0。上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0检验，可得0.10.16+0.0830.2-0.1830.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2745万元（=-0.1831500）同时买入第一种股票150万元（=0.11500）和第二种股票1245万元（=0.0831500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。

  • 第7题：

    甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    要求：
    （1）计算X股票的预期收益率。
    （2）计算该证券组合的预期收益率。
    （3）计算该证券组合β系数。
    （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
    （2）该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
    （3）该证券组合β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
    （4）该证券组合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
    由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

  • 第8题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的预期报酬率。


    正确答案:该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%

  • 第9题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10％，平均风险股票的市场必要收益率为16％。计算该股票组合的风险收益率


    正确答案:该股票组合的风险收益率=1.36×(16％-10％)=8.16%

  • 第10题：

    问答题
    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。

    正确答案： 若预期报酬率19%，则综合β系数为1.5。设投资于A股票的比例为X，则
    0.8X+1×30%+1.8×（70%-X）=1.5
    X=6%
    则6万元投资于A股票， 30万元投资于B股票， 64万元投资于C股票。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数；     （2）计算该股票组合的风险报酬率；   （3）计算该股票组合的预期报酬率；    （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。

    正确答案： （1）该股票组合的综合β系数β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
    （2）该股票组合的风险报酬率＝1.36×（16%-10%）＝8.16%
    （3）该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%
    （4）若预期报酬率19%，则综合β系数为1.5。
    设投资于A股票的比例为X，则
    0.8X+1×30%+1.8×（70%-X）=1.5
    X=6%
    则6万元投资于A股票，30万元投资于B股票，64万元投资于C股票。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%，三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。
    A:4%
    B:9%
    C:11.5%
    D:13%

    答案：C
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第14题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。

    乙种投资组合的预期收益率是()。查看材料

    A.4．6％
    B.8％
    C.8．6％
    D.12％

    答案：C
    解析：
    乙种投资组合的β系数为：1．5×50％+1×30％+0．5×20％=1．15。预期收益率=β(rμ-rf)+rf=1．15×(8％-4％)+4％=8．6％。

  • 第15题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    该投资组合的β系数为( )。

    A、0.15
    B、0.8
    C、1.0
    D、1.1

    答案：D
    解析：
    计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
    此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

  • 第16题：

    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（r①）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（B①）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
    ①0.1；0.083；-0.183
    ②0.2；0.3；-0.5
    ③0.1；0.07；-0.07
    ④0.3；0.4；-0.7

    A.①③
    B.①②③
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：C
    解析：
    在投资组合中三种股票的权重分别为w1、w2、w3。根据套利组合的条件有：（1）w1+w2+w3=0（2）0.9w1+3.1w2+1.9w3=0上述两个方程有多种解。令w1=0.1，解得w2=0.083，w3=－0.183。用w1Er1+w2Er2+…+wNErN＞0检验这个解能否提高预期收益率，可得0.1x0.16+0.083x0.2-0.183x0.13=0.881%，由于0．881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2745万元（=-0.183x1500）同时买入第—种股票150万元（=0．1x1500）和第二种股票1245万元（=0．083x1500）能使投资组合的预期收益率提高0．881%。因此能够提高预期收益率的组合只有①。②③④不行，答案选C

  • 第17题：

    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1 500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率E（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（ ）。
    Ⅰ.0.1；0.083；-0.183
    Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
    Ⅲ.0.1；0.07；-0.07
    Ⅳ.0.3；0.4；-0.7

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：
    w1+w2+w3=0；0.9w1+3.1w2+1.9w3=0。上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0检验，可得0.10.16+0.0830.2-0.1830.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票2 745万元（=-0.1831 500）同时买入第一种股票150万元（=0.11 500）和第二种股票1 245万元（=0.0831 500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。

  • 第18题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝塔系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，股票市场的平均收益率为16%。
    要求：
    （1）计算该股票组合的贝塔系数；
    （2）计算该股票组合的风险收益率；
    （3）计算该股票组合的必要收益率；
    （4）若甲公司目前要求的必要收益率为19%，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。


    答案：
    解析：
    （1）该股票组合的贝塔系数=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
    （2）该股票组合的风险收益率=1.36×（16%-10%）=8.16%
    （3）该股票组合的必要收益率=10%+8.16%=18.16%
    （4）若必要收益率为19%，则组合β系数=（19%-10%）/（16%-10%）=1.5。
    设投资于A股票的比例为X，则：0.8X+1×30%+1.8×（1-30%-X）=1.5
    解得：X=6%
    即投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。

  • 第19题：

    （2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    　　要求：
    　　（1）计算X股票的预期收益率。
    　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
    　　（3）计算该证券组合的β系数。
    　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
    　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
    　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
    　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
    　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

  • 第20题：

    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。


    正确答案: 若预期报酬率19%，则综合β系数为1.5。设投资于A股票的比例为X，则
    0.8X+1×30%+1.8×（70%-X）=1.5
    X=6%
    则6万元投资于A股票， 30万元投资于B股票， 64万元投资于C股票。

  • 第21题：

    问答题
    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的预期报酬率。

    正确答案： 该股票组合的预期报酬率＝10%+8.16%＝18.16%
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（bi）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。
    A

    0.1；0.083；-0.183

    B

    0.2；0.3；-0.5

    C

    0.1；0.07；-0.07

    D

    0.3；0.4；-0.7


    正确答案： B
    解析：
    令三种股票市值比重分别为w1、w2和w3。根据套利组合的条件有：
    w1+w2+w3=00.9w1+3.1w2+1.9w3=0
    上述两个方程有三个变量，故有多种解。令w1=0.1，则可解出w2=0.083，w3=-0.183。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式w1Er1+w2Er2+…+wNErN＞0检验，可得0.1×0.16+0.083×0.2－0.183×0.13=0.881%，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票274.5万元（=-0.183×1500）同时买入第一种股票150万元（=0.1×1500）和第二种股票124.5万元（=0.083×1500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。

  • 第23题：

    问答题
    甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10％，平均风险股票的市场必要收益率为16％。计算该股票组合的必要收益率

    正确答案： 该股票组合的必要收益率=10％+8.16％=18.16％
    解析： 暂无解析

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