关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。 ①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额 ②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值 ③估计违约损失率的损失是会计损失 ④违约损失率是一个事后概念A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

题目
关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。
①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额
②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值
③估计违约损失率的损失是会计损失
④违约损失率是一个事后概念

A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
相似考题

1.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

2.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，那么违约风险暴露为其违约时的债务市场价值。（ ）此题为判断题(对，错)。

3.关于衍生品合约，以下表述错误的是()A、远期合约如要中途取消必须双方同意B、双边合约使双方都暴露在对方的违约风险中C、信用违约互换仅使卖方暴露在对方违约风险中D、期货价格受每日涨跌停板限定

4.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

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  • 第1题：

    关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是( )。

    A.双边合约使买卖双方暴露在对方违约的风险中
    B.信用违约互换合约仅使卖方暴露在对方违约风险中
    C.远期合约如要中途取消必须双方同意
    D.期货合约交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限定

    答案：B
    解析：
    A项，双边合约因为包括买卖双方在未来应尽的义务，会使得双方暴露在对方违约的风险中，但单边合约仅使买方暴露在这种风险中；C项，远期合约如要中途取消，必须双方同意，任何单方面意愿是无法取消合约的，其实物交割比例非常高；D项，期货合约由于具备对冲机制，实物交割比例非常低，交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限
    定。B项，信用违约互换合约只有一方在未来有义务，因此被称作单边合约，仅使买方暴露在对方违约风险中。

  • 第2题：

    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（　　）。

    A、较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
    B、现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
    C、在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
    D、对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

    答案：D
    解析：
    D项，对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用标准法。

  • 第3题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第4题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第5题：

    现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）

    • A、风险暴露，违约概率
    • B、风险暴露，违约损失率
    • C、违约损失率，违约概率
    • D、违约损失率，风险暴露

    正确答案:B

  • 第6题：

    未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、相关性
    • E、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。

    • A、资本充足率
    • B、违约概率
    • C、违约损失率
    • D、损失抵补率

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
    A

    金融机构风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（  ）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额

    C

    违约风险暴露只针对银行的表外资产

    D

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    不定项题
    下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（  ）。
    A

    较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

    B

    现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

    C

    在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

    D

    对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    相关性

    E

    有效期限


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）
    A

    是商业银行已经预计到将会发生的损失

    B

    等于预期损失率与违约风险暴露的乘积

    C

    等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

    D

    预期损失需要用资本金进行覆盖


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

    A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
    B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
    C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
    D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
    E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

    答案：A,E
    解析：
    BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

  • 第14题：

    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

    A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
    B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
    C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
    D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?

    答案：A
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第15题：

    净额结算的缓释作用主要体现为（ ）。

    A.降低违约概率
    B.降低违约风险暴露
    C.提高违约风险暴露
    D.提高违约概率

    答案：B
    解析：
    净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。

  • 第16题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）

    • A、是商业银行已经预计到将会发生的损失
    • B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积
    • C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
    • D、预期损失需要用资本金进行覆盖

    正确答案:D

  • 第17题：

    对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。

    • A、金融机构风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:D

  • 第18题：

    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、预期损失率
    • D、违约风险暴露
    • E、相关性

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    估算违约风险暴露的标准必须（）

    • A、合理并且直观
    • B、银行认为是得出违约风险暴露的重要因素
    • C、有可靠的银行内部分析支持

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    预期损失率

    D

    违约风险暴露

    E

    相关性


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
    A

    违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

    B

    违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

    C

    违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

    D

    违约风险暴露只针对银行的表外资产


    正确答案： D
    解析： 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

  • 第22题：

    单选题
    对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
    A

    资本充足率

    B

    违约概率

    C

    违约损失率

    D

    损失抵补率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）
    A

    违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露

    B

    银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露

    D

    以上说法都对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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