下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。 Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅳ

题目
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ
相似考题

1.（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法

2.的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A．方差——协方差法B．历史模拟法C．标准法D．蒙特卡罗模拟法

3.关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

4.( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

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  • 第1题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。

    A．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

    B．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

    C．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

    D．准确性的提高速度较快

    E．存在一定的模型风险


    正确答案：ABCE
    蒙特卡洛模拟法的计算量很大，且准确性的提高速度较慢。

  • 第2题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（　　）。
    Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ不存在模型风险

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第3题：

    （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

    A、历史模拟法
    B、方差—协方差法
    C、压力测试法
    D、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
    Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
    Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
    Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第5题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第6题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

    A.是一种全值估计
    B.需要对市场因子的统计分布进行假定
    C.是一种参数方法
    D.无须分布假定
    E.反映风险因素统计规律

    答案：A,D,E
    解析：
    历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

  • 第7题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
    A.是一种全值估计 B.需要对市场因子的统计分布进行假定
    C.是一种参数方法 D.可以较好地处理非正态分布
    E.低估突发性的收益率波动


    答案：A,D,E
    解析：
    答案为ADE。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组 合。E选项为历史模拟法的缺陷。

  • 第8题：

    以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。

    • A、历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
    • B、参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
    • C、蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

    正确答案:B

  • 第9题：

    （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、标准法
    • D、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第10题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、是一种全值估计
    • B、需要对市场因子的统计分布进行假定
    • C、是一种参数方法
    • D、无须分布假定
    • E、反映风险因素统计规律

    正确答案:A,D,E

  • 第11题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A

    历史模拟法

    B

    方差一协方差法

    C

    压力测试法

    D

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
    Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
    Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
    Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
    Ⅳ．不存在模型风险

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

  • 第14题：

    下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
    Ⅰ是一种全值估计
    Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定
    Ⅲ是一种参数方法
    Ⅳ无须分布假定

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。

  • 第15题：

    (2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

    A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
    C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
    D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    答案：A
    解析：
    参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

  • 第16题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第17题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第18题：

    ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A.历史模拟法 B.方差-协方差法
    C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

  • 第19题：

    （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

    • A、历史模拟法
    • B、方差一协方差法
    • C、压力测试法
    • D、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第21题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第22题：

    单选题
    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。
    A

    参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

    B

    参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化

    C

    参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布

    D

    参数法又称为蒙特卡洛模拟法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析：

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