在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。A.A证券B.B证券C.A证券或B证券D.A证券和B证券

题目
在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。


A.A证券

B.B证券

C.A证券或B证券

D.A证券和B证券
相似考题

1.假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（ ）。A．期望收益率为27%B．期望收益率为30%C．期望收益率为2.11%D．期望收益率为3%

2.假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )A．12%B．14%C．15%D．16%

3.假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A:12% B:14% C:15% D:16%

4.假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%

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  • 第1题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第2题：

    在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

    A、A证券
    B、B证券
    C、A证券或B证券
    D、A证券和B证券

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

  • 第3题：

    (2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。

    A.A证券
    B.B证券
    C.A证券或B证券
    D.A证券和B证券

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，A证券：5％+（12％-5％）×1．1=1 2．7％。因为12．7％>10％，A证券收益率小于市场均衡水平，无利可图，所以A证券应卖出；B证券：5％+（12％-5％）×1．2=13．4％．因为13．4％<17％，B证券收益率大于市场均衡水平，有利可图，所以B证券应买入。

  • 第4题：

    假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中贝塔系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。

    A.1.5%
    B.2%
    C.3%
    D.4.5%

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。

    A.12％
    B.14％
    C.1 5％
    D.16％

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：

    代入数据得：3％=18％-[6％+1．5X(RM-6％)]，解得：RM=12％。

  • 第6题：

    无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（）
    A、A证券
    B、B证券
    C、A证券或B证券
    D、A证券和B证券


    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，A证券:5%﹢(12%﹣5%)1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%﹢(12%﹣5%)1.2=13.4%，因为13.4%

  • 第7题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为35%
    • C、估计期望方差为1.33%
    • D、估计期望方差为2.67%

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、12%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者应该进行的投资选择是（　　）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券

    E

    都不买进


    正确答案： A
    解析：
    根据CAPM模型，A证券：5%+（12%-5%）×1.1=12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+（12%-5%）×1.2=13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。

  • 第10题：

    单选题
    假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）
    A

    12％

    B

    14％

    C

    15％

    D

    16％


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为(  )。
    A

    10%

    B

    12%

    C

    15%

    D

    18%


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）

    A.A证券
    B.B证券
    C.A证券或B证券
    D.A证券和B证券

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，A证券:5%+（12%-5%）1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%+（12%-5%）1.2=13.4%，因为13.4%小于17%.所以B证券价格被低估.应买进。

  • 第14题：

    无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

    A、A证券
    B、B证券
    C、A证券或B证券
    D、A证券和B证券

    答案：B
    解析：
    根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(17％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。@##

  • 第15题：

    假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率20%，年收益率为30%的概率为40%，年收益率为10%的概率为40%，那么证券A()。

    A:期望收益率为26%
    B:期望收益率为30%
    C:估计期望方差为2.24%
    D:估计期望方差为15.6%

    答案：A,C
    解析：
    期望收益率=50%*20%+30%*40%+10%*40%=26%；估计期望方差=(50%-26%)2*20%+(30%-26%)2*40%+(10%-26%)2*40%=2.24%。

  • 第16题：

    假定无风险收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1.2，该投资的期望收益率为（ ）。
    A. 22% B. 17% C. 16% D. 18.5%


    答案：B
    解析：
    期望收益率=无风险收益率+ β (市场平均报酬率-无风险报酬率）= 5% + 1. 2 X (15% - 5%) =17%。

  • 第17题：

    无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为()。

    A.买进A证券
    B.买进B证券
    C.买进A证券或B证券
    D.买进A证券和B证券

    答案：D
    解析：
    根据CAPM模型，A证券：5％+(10％-5％)X1．1=10．5％，因为12％>10．5％，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5％+(10％-5％)X1．2=11％，因为15％>11％，所以B证券价格被低估，应买进。

  • 第18题：

    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第19题：

    完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

    • A、12%
    • B、13%
    • C、14%
    • D、15%

    正确答案:B

  • 第20题：

    假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

    • A、1.5%
    • B、2%
    • C、3%
    • D、4.5%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1．2，那么投资者可以买进哪一个证券?()
    A

    A证券

    B

    B证券

    C

    A证券或B证券

    D

    A证券和B证券


    正确答案： C
    解析： 根据CAPM模型，A证券：5%+(12%一5%) ×1．1=12．7%，因为12．7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%+(12%-5%)×1．2=13．4%，因为13．4%<17%，所以B证券价格被低估，应买进。

  • 第22题：

    单选题
    在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券？（　　）
    A

    A证券

    B

    B证券

    C

    A证券或B证券

    D

    A证券和B证券


    正确答案： A
    解析：
    根据CAPM模型，A证券：5%＋（12%－5%）×1.1＝12.7%，因为12.7%＞10%，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5%＋（12%－5%）×1.2＝13.4%，因为13.4%＜17%，所以B证券价格被低估，应买进。

  • 第23题：

    单选题
    已知无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%，A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1;B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为（  ）。
    A

    买进A证券

    B

    买进B证券

    C

    买进A证券或B证券

    D

    买进A证券和B证券


    正确答案： A
    解析：

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