（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。A、剩余期限 B、久期 C、修正久期 D、凸性

题目
（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。

A、剩余期限
B、久期
C、修正久期
D、凸性
相似考题

1.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。A．久期 到期期限B．久期?凸性C．久期 获利期D．久期?额度

2.久期又被称之为( )。A．剩余期限B．持续期C．修正久期D．凸性

3.关于久期的说法正确的有( )。（1分）A．久期反映了利率变化对债券价格的影响程度B．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标C．久期所代表的线性关系在任何情况下都成立D．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

4.关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。A．久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标B．针对固定收益类产品设定“久期?凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D．可以用来控制持仓债券的利率风险

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  • 第1题：

    下列不属于久期在投资实践中应用的是（ ）。 A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

    B.针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制

    C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

    D.可以用来控制持仓债券的利率风险


    正确答案：BC
    熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P363。

  • 第2题：

    关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。

    A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

    B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制。有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

    C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

    D．可以用来控制持仓债券的利率风险


    正确答案：BC

  • 第3题：

    ()已成为市场普遍接受的风险控制指标。

    A:剩余期限
    B:久期
    C:修正久期
    D:凸性

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    （??）已成为市场普遍接受的风险控制指标。

    A.剩余期限
    B.久期
    C.修正久期
    D.凸性

    答案：B
    解析：
    久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

  • 第5题：

    关于久期的说法不正确的有()。

    A:久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
    B:久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
    C:久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
    D:一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

    答案：C
    解析：
    只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立。

  • 第6题：

    下列不属于久期在投资实践中应用的是（　　）。

    A:久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
    B:针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制
    C:可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
    D:可以用来控制持仓债券的利率风险

    答案：B,C
    解析：
    由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期X额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

  • 第7题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。

    A:久期+获利期
    B:久期*凸性
    C:久期*额度
    D:久期+到期期限

    答案：C
    解析：
    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标进行控制。

  • 第8题：

    债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（ ）。

    A.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券．修正久期较小
    B.票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
    C.票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小
    D.票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大

    答案：B
    解析：
    债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大
    剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大
    票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息频率不同的债券，具有较低付息频率债券的修正久期较小
    故本题答案为B。

  • 第9题：

    经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）

    • A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）
    • B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）
    • C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕
    • D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕

    正确答案:A

  • 第10题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（）。

    • A、针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制
    • B、针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制
    • C、针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制
    • D、针对存款设定“久期×额度”指标进行控制

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（　　）。
    A

    息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短

    B

    息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短

    C

    息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长

    D

    息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长

    E

    息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    价格-收益率曲线的曲率就是债券的（  ）。
    A

    久期

    B

    凸性

    C

    修正久期

    D

    收益率


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。

    A．久期+到期期限

    B．久期×凸性

    C．久期+获利期

    ．久期×额度


    正确答案：D

  • 第14题：

    ()是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。

    A:剩余期限
    B:有效久期
    C:修正久期
    D:凸性

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    （ ）己成为市场普遍接受的风险控制指标。

    A.剩余期限
    B.久期
    C.修正久期
    D.凸性

    答案：B
    解析：
    久期己成为市场普遍接受的风险控制指标。

  • 第16题：

    （ ）己成为市场普遍接受的风险控制指标。

    A：剩余期限
    B：久期
    C：修正久期
    D：凸性

    答案：B
    解析：
    久期己成为市场普遍接受的风险控制指标。

  • 第17题：

    关于久期在投资实践中的应用，下列说法正确的有()。

    A:目前为止，久期还不能成为市场普遍接受的风险控制指标
    B:金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险
    C:金融机构通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险
    D:投资经理可以通过市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

    答案：B,C
    解析：
    由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此，久期已成为市场普遍接受的风险控制指标，A选项说法错误。金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险，所以B项和C项说法正确。投资经理可以通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对市场对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资，D选项说法错误。

  • 第18题：

    久期又被称为()。

    A:剩余期限
    B:持续期
    C:修正久期
    D:凸性

    答案：B
    解析：
    久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。

  • 第19题：

    由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。（）


    答案：对
    解析：
    A。【解折】本题表述正确。

  • 第20题：

    衡量股票风险的指标是（）。

    A:久期
    B:Beta
    C:基点价格值
    D:凸性

    答案：B
    解析：
    A项，久期是一个较好的债券利率风险衡量指标；C项，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；D项，凸性是衡量债券价格对收益率变化的敏感程度的指标。

  • 第21题：

    下列敏感度指标中，能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是（）

    • A、凸性
    • B、修正久期
    • C、有效久期
    • D、麦考利久期

    正确答案:C

  • 第22题：

    （）是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。

    • A、久期
    • B、麦考利久期
    • C、修正久期
    • D、凸性

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）
    A

    修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）

    B

    修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）

    C

    修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕

    D

    修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    债券的修正久期与到期时间，票面利率、付息频率、到期收益率，以下关系表述正确的有（  ）。
    A

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小

    B

    票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大

    C

    票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小

    D

    票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大


    正确答案： C
    解析：

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