已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（　　）。A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关 B.随着A与B的相关系数P值的增大，连线弯曲得越厉害 C.A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定 D.A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

题目
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（　　）。

A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关
B.随着A与B的相关系数P值的增大，连线弯曲得越厉害
C.A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定
D.A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
相似考题

1.投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）

2.由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上。（ ）

3.已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且( )。A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关B．随着A与B的相关系数p值的增大，连线弯曲得越厉害C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

4.在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

参考答案和解析
答案：C
解析：
A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定，即A与B的相关系数决定，与投资于A和B的比例无关；具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置。
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  • 第1题：

    由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线


    正确答案：C
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。见教材第七章第二节， P345—346。

  • 第2题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一条光滑的曲线段

    B．一条折线

    C．一条直线段

    D．一个无限区域

    E．一个三角形封闭区域


    正确答案：ABC
    相关系数取值在什么范围，可行域相应的形状。

  • 第3题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。

    A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段

    B．可能是均值标准差平面上一条折线段

    C．可能是均值标准差平面上一条直线段

    D．可能是均值标准差平面上一个无限区域

    E．是均值标准差平面上一个三角形区域


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。

    A．一个区域

    B．一条折线

    C．一条直线

    D．一条光滑的曲线


    正确答案：A

  • 第5题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（ ）。

    A．连接A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间

    B．A和B的结合线的延长线上

    C．连接A和B的直线或者某一弯曲的曲线上

    D．连接A和B的直线或任一弯曲的曲线上


    正确答案：C

  • 第6题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。
    Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域
    Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第7题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（??）。

    A.连续A和B的直线或任一直线上
    B.连续A和B的直线或某一曲线上
    C.连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
    D.A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图2—3所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。

  • 第8题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第9题：

    在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。

    A:均值标准差平面上的无限区域
    B:均值标准差平面上的有限区域
    C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
    D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

    答案：C
    解析：
    一般而言，当由多种证劵（不少于三种证劵）构造证劵组合时，组合可行域是所有合法证劵组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。

  • 第10题：

    在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )

    A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域
    B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段
    C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段
    D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段

    答案：B,C,D
    解析：
    当这曲种风险证券完全止相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段，当这曲种风险证券完全负相关时，共构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一个三角彤区域，当这曲种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平而上的一条光滑的曲线段。@##

  • 第11题：

    证券组合的标准差一般都低于组合中单一证券的（）

    • A、均值
    • B、变化
    • C、收益
    • D、标准差

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    证券组合的标准差一般都低于组合中单一证券的（）
    A

    均值

    B

    变化

    C

    收益

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 （ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，P330。

  • 第14题：

    已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（ ）。

    A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关

    B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害

    C．A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定

    D．A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关


    正确答案：C

  • 第15题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害

    B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关

    C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间

    D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交


    正确答案：D

  • 第16题：

    已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值标准差平面上，由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上。那么，下列结论正确的是（ ）。

    A．随着A与B的相关系数ρ值的下降，连线弯曲得越厉害

    B．随着A与B的相关系数ρ值的增大，连线弯曲得越厉害

    C．A与B的组合形成的直线或曲线由A与B的关系所决定

    D．A与B的组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合无关

    E．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关

    F．A与B组合形成的直线或曲线不可能与纵轴相交


    正确答案：ACDE

  • 第17题：

    在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。
    Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域
    Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段
    Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段
    Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

  • 第18题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。

    A、连续A和B的直线或任一曲线上
    B、连续A和B的直线或某一曲线上
    C、连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之问
    D、A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图2—3所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。

  • 第19题：

    在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
    A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
    C. 一条直线段 D. 一个无限区域


    答案：A,B,C
    解析：
    在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。

  • 第20题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于()。

    A:连接A和B直线或者曲线上并介于A、B之间
    B:连接A和B的直线或者某一连续曲线上
    C:连接A和B的直线或任意曲线上
    D:A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，组合线是连接A和B的直线，②当证券A与B的收益率不完全相关时，组合线是经过A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度，③完全负相关时，组合线是经过A和B的折线。由此可知，由证券A和证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线或者某一连续曲线上。

  • 第21题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

    A:连接A和B的直线或任一曲线上
    B:连接A和B的直线或某一线上
    C:连接A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
    D:A和B的结合线的延长线上

    答案：B
    解析：
    给定证券A与B的期望收益率和方差，证券A与B的不同关联性将决定不同形状的组合线：①完全正相关下，证券A与B构成的组合线是连接A和B的直线；②完全负相关下，证券A与B构成的组合线如图1所示；③当证券A与B的收益率不完全相关时，证券A与B构成的组合线是连接A和B的双曲线，相关系数决定结合线在A与B点之间的弯曲程度。



  • 第22题：

    由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。

    • A、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间
    • B、A和B的结合线的延长线上
    • C、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上
    • D、连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上

    正确答案:C

  • 第23题：

    在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

    • A、一个区域
    • B、一条折线
    • C、一条直线
    • D、一条光滑的曲线

    正确答案:C

  • 第24题：

    单选题
    在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

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