在期权的到期日，权利期间为零，时间价值变为无穷大。()

题目
在期权的到期日，权利期间为零，时间价值变为无穷大。()

相似考题

1.以下关于期权价值说法中，不正确的是（ ）。A.期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的“净收入”B.在规定的时间内未被执行的期权价值为零C.空头看涨期权的到期日价值没有下限D.在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈

2.以下关于期权时间价值的说法不正确的有( )。A．协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小B．权利期间越长，期权的时间价值越大；随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；在期权的到期日，权利期间为零，时间价值也为零C．期权的时间价值可以直接计算D．金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值

3.以下关于期权价值说法，分析正确的是（ ）。A．期权价值包括内在价值和时间价值两部分B．价内期权与平价期权的内在价值为零C．期权的价值可能与其时间价值相等D．期权的价值可能大于其时间价值E．在到期日，期权的价值等于其内在价值

4.在期权的到期日，权利期间为零，时间价值变为无穷大。（ ）

参考答案和解析
答案：错
解析：
在到期日，期权的时间价值也为零。
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  • 第1题：

    关于期权时问价值，下列说法正确的是（ ）。

    A. 期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
    B. 理论上，在到期时，期权时间价值为零
    C. 如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减
    D. 在有效期内，期权的时间价值总是大于零

    答案：A,B
    解析：
    期权的时间价值又称外涵价值，是指在权利金(即期权价格)中扣除内涵价值后的剩余部分，它是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；D项，美式期权的时间价值总是
    大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于0。

  • 第2题：

    关于期权时间价值，下列说法正确的是()。
    Ⅰ．期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
    Ⅱ．理论上，在到期时，期权时间价值为零
    Ⅲ．如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减
    Ⅳ．在有效期内，期权的时间价值总是大于零

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    Ⅲ项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；Ⅳ项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于0。

  • 第3题：

    下列关于期权的说法正确的是（）。
    A、内涵价值大于时间价值
    B、内涵价值小于时间价值
    C、内涵价值可能为零
    D、到期日前虚值期权的时间价值为零


    答案：C
    解析：
    当期权执行价格与标的资产价格相等时，期权内涵价值为零，虚值期权的内涵价值也为零。一般来说，只要期权还未到期，便具有时间价值。在到期日，无论何种期权(看涨/看跌)，其时间价值都为0。

  • 第4题：

    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。

    • A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
    • B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
    • C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
    • D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零

    正确答案:B

  • 第5题：

    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。

    • A、距到期日越近，欧式期权的时间价值越大
    • B、距到期日越近，美式期权的时间价值越大
    • C、理论上，在到期日，期权的时间价值最大
    • D、时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    当期权合约到期时，下列说法正确的有（）。

    • A、期权合约的时间价值最大
    • B、期权合约的时间价值小于零
    • C、期权合约的时间价值为零
    • D、期权价格等于其内在价值
    • E、期权合约的内在价值为零

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    在期权到期日这一天，期权的时间价值（）

    • A、不变
    • B、无穷大
    • C、不确定
    • D、为零

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
    A

    内在价值

    B

    时间价值

    C

    零

    D

    权利金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下到关于期权时间价值的说法，正确的是(   )。
    A

    期权的时间价值不应该高于期权的权利金

    B

    期权的时间价值可能小于零

    C

    平值期权的时间价值最大

    D

    期权的时间价值一定大于等于零


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。
    A

    距到期日越近，欧式期权的时间价值越大

    B

    距到期日越近，美式期权的时间价值越大

    C

    理论上，在到期日，期权的时间价值最大

    D

    时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于期权时间价值，下列说法正确的是（　　）。[2015年3月真题]
    A

    期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值

    B

    理论上，在到期时，期权时间价值为零

    C

    如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减

    D

    在有效期内，期权的时间价值总是大于零


    正确答案： A,B
    解析：
    期权的时间价值，又称外涵价值，是指期权的权利金超出内涵价值的部分，它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；D项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于0。

  • 第12题：

    多选题
    关于期权的时间价值，下列说法中正确的有（）。
    A

    时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分

    B

    时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小

    C

    实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值

    D

    两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于期权的时间价值，下列说法正确的有（）。

    A.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
    B.理论上，在到期时，期权的时间价值为零
    C.如果其他条件不变，期权的时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减
    D.在有效期内，期权的时间价值总是大于零

    答案：A,B
    解析：
    期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项，当期权临近到期日时，在其他条件不变的情况下，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权则没有任何时间价值；D项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。@##

  • 第14题：

    关于期权时间价值，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ.期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值
    Ⅱ.理论上，在到期时，期权时间价值为零
    Ⅲ.如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减
    Ⅳ.在有效期内，期权的时间价值总是大于零

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ


    答案：D
    解析：
    期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；D项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于O。

  • 第15题：

    以下关于希腊字母说法正确的是( )。

    A.Theta值通常为负
    B.Rho随期权到期趋近于无穷大
    C.Rho随期权的到期逐渐变为0
    D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

    答案：A,C
    解析：
    A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第16题：

    3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。

    • A、内在价值
    • B、时间价值
    • C、零
    • D、权利金

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于期货期权的说法正确的是（）。

    • A、内涵价值大于时间价值
    • B、内涵价值小于时间价值
    • C、内涵价值可能为零
    • D、到期日前虚值期权的时间价值为零

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于期权的时间价值，下列说法中正确的有（）。

    • A、时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分
    • B、时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
    • C、实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值
    • D、两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    关于期权的时间价值，下列说法正确的是（）

    • A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
    • B、当期权为价外期权或平价期权时，期权费等于时间价值
    • C、期权的时间价值随着到期日临近而减小
    • D、期权的时间价值随着到期日临近而增大

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    下列关于期权时间价值的说法，正确的是（　　）。[2012年9月真题]
    A

    平值期权的时间价值最大

    B

    期权的时间价值可能小于零

    C

    期权的时间价值一定大于等于零

    D

    期权的时间价值不应该高于期权的权利金


    正确答案： D,A
    解析： C项，欧式期权由于只能在期权到期时行权，所以在有效期的正常交易时间内，当期权的权利金低于内涵价值时，即处于实值状态的欧式期权具有负的时间价值时，买方并不能够立即行权。因此，处于实值状态的欧式期权的时间价值可能小于0。

  • 第21题：

    多选题
    以下关于希腊字母说法正确的是()。
    A

    Theta值通常为负

    B

    Rho随期权到期趋近于无穷大

    C

    Rho随期权的到期逐渐变为0

    D

    随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大


    正确答案： B,D
    解析： A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于期权的说法正确的是（　　）。
    A

    内涵价值大于时间价值

    B

    内涵价值小于时间价值

    C

    内涵价值可能为零

    D

    到期日前虚值期权的时间价值为零


    正确答案： B
    解析：
    当期权执行价格与标的资产价格相等时，期权内涵价值为零，虚值期权的内涵价值也为零。一般来说，只要期权还未到期，便具有时间价值。在到期日，无论何种期权（看涨/看跌），其时间价值都为0。

  • 第23题：

    单选题
    在期权到期日这一天，期权的时间价值（）
    A

    不变

    B

    无穷大

    C

    不确定

    D

    为零


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于期权时间价值，下列说法正确的是()。 I 期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值 Ⅱ 理论上，在到期时，期权时间价值为零 Ⅲ 如果其他条件不变，期权时间价值随着到期日的临近，衰减速度递减 Ⅳ 在有效期内，期权的时间价值总是大于零
    A

    I、Ⅱ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    I、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： I、Ⅱ,I、Ⅲ、Ⅳ,I、Ⅳ,I、Ⅱ、Ⅲ
    解析： Ⅲ项，当期权临近到期日时，如果其他条件不变，该期权的时间价值的衰减速度就会加快，而在到期日时，该期权就不再有任何时间价值；lV项，美式期权的时间价值总是大于等于0，实值欧式期权的时间价值可能小于0。

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