VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化

题目
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。

A:模型选择
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
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1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析

3.市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：√

  • 第2题：

    VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析


    正确答案：BC
    考点：了解风险度量方法的历史演变。见教材第八章第三节，P396。

  • 第3题：

    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

    A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第4题：

    VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()


    答案：对
    解析：
    VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

  • 第5题：

    VaR模型来自于（ ）理论的融合。

    A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析
    C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发


    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理 论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法； 二是对风险因素的统计分析。

  • 第6题：

    VaR模型来自于()理论的融合。

    A:资产定价和资产敏感性分析方法
    B:对风险因素的统计分析
    C:对资产收益率的估计分析
    D:对金融衍生工具的开发

    答案：A,B
    解析：
    VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

  • 第7题：

    在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

    • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
    • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • C、VaR的度量结果存在误差
    • D、VaR头寸变化造成风险失真

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

    • A、在险价值（VAR）
    • B、方差
    • C、均值
    • D、绝对离差

    正确答案:B

  • 第10题：

    当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。

    • A、大
    • B、小
    • C、相同
    • D、不确定

    正确答案:A

  • 第11题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
    A

    大

    B

    小

    C

    相同

    D

    不确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


    正确答案：ABC
    考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

  • 第14题：

    VaR法来自于（ ）的融合。

    A．资产波动性分析方法

    B．资产定价和资产敏感性分析法

    C．对风险因素的统计分析

    D．对风险因素的定性分析

    E．以上都不对


    正确答案：BC
    VaR方法建立在资产定价和资产敏感性分析法和对风险因素的统计分析基础之上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法就不会出现VaR方法。所以B和C是正确答案。

  • 第15题：

    VaR方法存在的缺陷包括()。

    A:VaR的度量结果存在误差
    B:头寸变化造成风险失真
    C:VaR没有给出最坏情景下的损失
    D:VaR方法的假设不符合实际

    答案：A,B,C
    解析：
    VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

  • 第16题：

    VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。

    A:数据来源
    B:样本变化
    C:模型选择
    D:头寸变化

    答案：A,B
    解析：
    VaR对风险的度量存在误差，主要有以下原因：①VaR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；②VaR是在特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合，如具有厚尾性等；③VaR会受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。

  • 第17题：

    市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 （ ）


    答案：错
    解析：
    市场风险度量的历史顺序是名义值方法，敏感方法，波动性方法和VaR压务 测试。

  • 第18题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第19题：

    VaR模型来自于（）的融合。

    • A、资产波动性分析方法
    • B、资产定价和资产敏感性分析方法
    • C、对风险因素的统计分析
    • D、对风险因素的定性分析

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

    • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
    • B、VaR的度量结果存在误差
    • C、头寸变化造成风险失真
    • D、VaR限额是动态的

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第22题：

    VaR方法最早用于度量（）

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、流动性风险
    • D、操作风险

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    VaR方法最早用于度量（）
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流动性风险

    D

    操作风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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