关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。A:单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量 B:个证券的风大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 C:单个证券的风险大小可由相关系数来衡量 D:单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

答案：A

解析：

假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：



预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：




ρ的方差；ρij为相关系数。

第7题：

第8题：

下列有关投资组合风险的观点中正确的是（）。

• A、证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益
• B、证券组合的风险都不高于单个证券的最高风险
• C、证券组合的收益一定低于单个证券的最低收益
• D、证券组合的收益一定高于单个证券的最高风险

第9题：

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（）。

• A、单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
• B、单个证券可能的收益率越分散，其风险也就越大
• C、实际中我们也可使用历史数据来估计方差
• D、单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

以下关于单个证券收益率的公式，正确的有（ ）。

答案：A,C

解析：

任何一项投资的结果都可用收益率来衡量，通常收益率的计算公式为：收益率=。
投资期限一般用年来表示；如果期限不是整数，则转换为年。在股票投资中，投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和，其收益率(r)的计算公式为：

第18题：

第19题：

下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

• A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
• B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
• C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
• D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

第20题：

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

• A、贝塔系数度量投资的系统风险
• B、标准差度量投资的非系统风险
• C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
• D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

第21题：

第22题：

第23题：