在套期保值时，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。()

题目
在套期保值时，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。()

相似考题

1.大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（ ）方法。A．互换套期保值交易B．连续套期保值交易C．系列套期保值交易D．交叉套期保值交易

2.以下组合中，具有套期保值功能的是( )。A.股票、期货B.股票、基金C.期权、债券D.期货、期权

3.在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

4.关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

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  • 第1题：

    在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)具有正的超额收益。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    【解析】在套期保值中，一般希望持有的股票(组合)超额收益为0。

  • 第2题：

    Alpha套利策略中希望持有的股票（组合）具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。（）


    答案：对
    解析：
    本题表述正确。

  • 第3题：

    利用股指期货可以（ ）。

    A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险
    B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险
    C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益
    D.进行套利，通过期货市场的单向交易获取价差收益

    答案：A
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。

  • 第4题：

    以下关于股指期货套期保值的说法中，正确的是()。

    A.可以完全消除资产组合的价格风险
    B.可以对冲资产组合的系统性风险
    C.只有与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值
    D.股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值

    答案：B,C
    解析：

  • 第5题：

    投资者可以通过（）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。

    • A、买入
    • B、卖出
    • C、投机
    • D、套期保值

    正确答案:D

  • 第6题：

    在套期保值中，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。

    • A、套期保值期间的期货市场涨跌
    • B、套期保值期间的现货市场涨跌
    • C、套期保值期间的基差值变化
    • D、套期保值期间的市场波动性

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。

  • 第9题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益


    正确答案： A
    解析：
    套期保值比率，是指用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大限度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第10题：

    单选题
    以下组合中，具有套期保值功能的是()。
    A

    股票、期货

    B

    股票、基金

    C

    期权、债券

    D

    期货、期权


    正确答案： B
    解析： 在金融交易中，期货、期权合约等衍生金融工具具有套期保值、防范风险的作用。

  • 第11题：

    单选题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。在构建股票组合的同时，通过()相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
    A

    买入

    B

    卖出

    C

    先买后卖

    D

    买期保值


    正确答案： C
    解析： 通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。

  • 第12题：

    多选题
    股票价格指数期货的功能有( )
    A

    套期保值

    B

    投机获利

    C

    资本增值

    D

    追求高额收益

    E

    追求超额收益


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。

    A:互换套期保值交易
    B:连续套期保值交易
    C:系列套期保值交易
    D:交叉套期保值交易

    答案：D
    解析：
    套期保值所选择的期货品种原则上应当与现货品种一致，因为只有品种一致，期货与现货价格才能在走势上大致趋于一致。在实践中，人们会在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值。两个品种在功能上的相互替代性越强，套期保值效果越好。这一方法被称为“交叉套期保值交易”。

  • 第14题：

    大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（　）的方法。

    A:互换套期保值交易
    B:连续套期保值交易
    C:系列套期保值交易
    D:交差套期保值交易

    答案：D
    解析：
    股指期货套期保值多采用交叉套期保值。

  • 第15题：

    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。

    A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
    B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
    C.套期保值比率一旦选定将不能更改
    D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。

  • 第16题：

    在构建股票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。

    A.买入
    B.卖出
    C.先买后卖
    D.买期保值

    答案：B
    解析：
    通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险。

  • 第17题：

    下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）

    • A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
    • B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
    • C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
    • D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第18题：

    3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 该基金套期保值的结果是（）。

    • A、净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性
    • B、净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益
    • C、套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损
    • D、盈亏完全相抵

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下组合中，具有套期保值功能的是（）。

    • A、股票、期货
    • B、股票、基金
    • C、期权、债券
    • D、期货、期权

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益


    正确答案： D
    解析：
    套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第21题：

    多选题
    关于股指期货套期保值比率的说法，正确的是（  ）。
    A

    套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性

    B

    股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似

    C

    套期保值比率可根据投资风险偏好调整

    D

    套期保值比率一旦选定将不能更改


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    投资者可以通过（）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。
    A

    买入

    B

    卖出

    C

    投机

    D

    套期保值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元。 该基金套期保值的结果是（）。
    A

    净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性

    B

    净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益

    C

    套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损

    D

    盈亏完全相抵


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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