当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）

题目
当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）

相似考题

1.假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线

2.两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （ ）

3.下列说法正确的有( )。A．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定B．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域C．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定D．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定

4.两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。 （ ）

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  • 第1题：

    当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。

    A: 能适当地分散风险

    B: 不能分散风险

    C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值

    D: 可分散全部风险


    正确答案: B

  • 第2题：

    以下说法正确的有（ ）。

    A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

    B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

    C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低

    D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。

    A、双曲线

    B、射线

    C、折线

    D、线段


    参考答案：D

  • 第4题：

    下列表述正确的是( )

    Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定

    Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定

    Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定

    Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅲ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    Ⅲ项，曲线的弯曲程度由相关系数决定。通常随着ρ的增大，弯曲程度降低。当ρ=1时，弯曲程度最小，呈直线；当ρ=-1时，弯曲程度最大，呈折线；不相关是一种中间状态，比正完全相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小。相关系数主要是与收益及风险有关。

  • 第5题：

    由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一条直线（）


    答案：错
    解析：
    由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域

  • 第6题：

    以下说法正确的有（　　）。

    A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
    B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
    C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
    D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高

    答案：A,B,D
    解析：
    本题考查相关系数的概念。

  • 第7题：

    下列表述正确的有（）

    A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风之间的联动关系所决定
    B:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资的收益率之间的联动关系决定
    C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
    D:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域

    答案：B,D
    解析：
    AC两项，由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益之间的联动关系所决定。

  • 第8题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。

    A.-1
    B.0
    C.1
    D.大于1

    答案：C
    解析：
    完全正相关时相关系数等于1。

  • 第9题：

    下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。

    • A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线
    • B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度
    • C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集
    • D、相关系数越小，风险分散化效应越强

    正确答案:B,C

  • 第10题：

    当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

    • A、能适当地分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均
    • D、可分散掉全部风险

    正确答案:B

  • 第11题：

    无风险证券对有效边界的影响有（）。

    • A、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    • B、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    • C、具有直线边界
    • D、边界曲度更大

    正确答案:B,C

  • 第12题：

    多选题
    下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。
    A

    完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线

    B

    改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度

    C

    相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集

    D

    相关系数越小，风险分散化效应越强


    正确答案： C,A
    解析： 改变两种证券组合的投资比例只会改变组合在机会集曲线上的位置，选项B错误；
    相关系数接近于1的时候，机会集曲线都是有效的，不存在无效集，选项C错误。

  • 第13题：

    无风险证券对有效边界的影响有（ ）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C．具有直线边界 D．边界曲度更大


    正确答案：BC
    掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P270。

  • 第14题：

    证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。

    A、两个证券之间具有完全正相关性

    B、两个证券彼此之间风险完全抵消

    C、两个证券之间相关性稍差

    D、两个证券组合的风险很大


    参考答案：B

  • 第15题：

    以下说法正确的有（ ）。

    A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

    B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

    C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

    D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
    B:由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
    C:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
    D:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定

    答案：B,C
    解析：
    由两种证券构成组合的可行域是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的相关系数所决定。

  • 第17题：

    在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。

    A:一条曲线
    B:一条直线
    C:无限区域
    D:有限区域

    答案：C
    解析：
    假设可供选择的证券有A、B、C三种可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域。在不允许卖空的情况下，三种证券所组成的可行域是有限区域，如果允许卖空，三种证券组合的可行域不再是有限区域，而是包含该有限区域的一个无限区域。一般而言，当由多种证券（不少于三种证券构造证券组合时，组合可行域是所有合法证券组合构成的E-σ坐标系中的一个区域。在不允许卖空下是有限区域，在允许卖空下则是包含有限区域的无限区域。

  • 第18题：

    假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

    A:完全正相关
    B:完全负相关
    C:正相关
    D:负相关

    答案：A
    解析：
    两种证券A、E的证券组合P的方差为：  

    当证券A、E完全正相关时，ρAB=1，则：

  • 第19题：

    当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（　　）


    答案：对
    解析：
    当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。

  • 第20题：

    下列表述正确的是( )。

    A:南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
    B:由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
    C:南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定
    D: 南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第21题：

    两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

    • A、-1
    • B、0
    • C、1
    • D、大于

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
    A

    -1

    B

    0

    C

    1

    D

    大于


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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