Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。 ( )

题目
Alpha套利策略又称为“绝对收益策略”。 ( )

相似考题

1.在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括( )。A.期货加固定收益债券增值策略B.期货现货互转套利策略C.避险策略D.权益证券市场中立策略

2.桥水联合基金Bridgewater是多种创新策略的先锋者,如()等。A、货币管理外包B、分离Alpha和Beta策略C、绝对收益产品D、风险平价

3.在可转移Alpha策略下,Alpha收益与Beta收益是完全分离的。()此题为判断题(对，错)。

4.机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括( )。A.投资组合的beta值调整策略B.传统的alpha策略以及可转移alpha策略C.现金证券化策略D.融资融券策略

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  • 第1题：

    关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。

    A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

    B．研究相对于指数的投资价值

    C．又称为“相对收益策略”

    D．又称为“事件套利”

    E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略


    正确答案：ABCDE
    Alpha策略为了通过市场事件，博取超出系统风险产生的超额收益。

  • 第2题：

    Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0. （ ）


    正确答案：×
    Alpha套利策略希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。

  • 第3题：

    Alpha套利策略中希望持有的股票（组合）具有正的超额收益，因此，该策略又称为绝对收益策略。（）


    答案：对
    解析：
    本题表述正确。

  • 第4题：

    国债期货套利包括（ ）。

    A.国债期货合约间价差套利策略
    B.国债现货合约间价差套利策略
    C.期现套利策略
    D.多空套利策略

    答案：A,C
    解析：
    国债期货套利包括国债期货合约间价差套利策略和期现套利策略两大类。故本题答案为AC。

  • 第5题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第6题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
    B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第7题：

    股票投资策略按照收益与市场比较基准的关系划分，可以分为（ ）。
    Ⅰ．市场中性策略
    Ⅱ．指数化策略
    Ⅲ．指数增强型策略
    Ⅳ．绝对收益策略

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：C
    解析：
    按照不同分类标准，可以把常见的股票投资策略分为以下类剐：①按照投资风格划分，可以区分为价值型投资策略、成长型投资策略和平衡型投资策略；②按收益与市场比较基准的关系划分，可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强型策略以及绝对收益策略；③按照投资决策的层次划分，可以分为配置策略、选股策略和择时策略。

  • 第8题：

    在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）

    • A、期货加固定收益债券增值策略
    • B、期货现货互转套利策略
    • C、避险策略
    • D、权益证券市场中立策略

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    在可转移Alpha策略下，Alpha收益与Beta收益是完全分离的。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略。

    • A、期现套利
    • B、跨市套利
    • C、Alpha套利
    • D、跨品种价差套利

    正确答案:C

  • 第11题：

    关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

    • A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
    • B、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
    • C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
    • D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

    正确答案:A,D

  • 第12题：

    多选题
    机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）
    A

    投资组合的beta值调整策略

    B

    传统的alpha策略以及可转移alpha策略

    C

    现金证券化策略

    D

    融资融券策略


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

    A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

    B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

    C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

    D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    按收益与市场比较基准的关系划分，股票投资策略可分为（ ）。

    A.市场中性策略 B.指数化策略
    C.指数增强型策略 D.绝对收益策略


    答案：A,B,C,D
    解析：
    按收益与市场比较基准的关系划 分，股票投资策略可以分为市场中性策略、指数化策略、指数增强型策略以及绝对收益策略。

  • 第15题：

    随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如（ ）或将成为绝对收益基金的主流。
    Ⅰ.相对价值策略
    Ⅱ.宏观对冲策略、新兴市场策略
    Ⅲ.事件驱动策略、多空策略
    Ⅴ.配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略?

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

    答案：D
    解析：
    随着股指期货、融资融券、ETF及个股期权甚至商品期权等金融衍生产品的不断推出、完善及其向公募基金的逐步开放，预期绝对收益策略基金将迎来更广阔的发展空间。在现有的市场中性策略的基础上，诸如相对价值策略、宏观对冲策略、新兴市场策略、事件驱动策略、多空策略、配置交易策略统计套利策略等对冲操作策略或将成为绝对收益基金的主流。

  • 第16题：

    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。

    A：牛市策略
    B：价差套利策略
    C：熊市策略
    D：期限套利策略

    答案：A,C
    解析：
    按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。

  • 第17题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第18题：

    关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益
    Ⅱ.Alpha策略又称“绝对收益策略”
    Ⅲ.Alpha策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断
    Ⅳ.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Alpha策咯并不依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资投资价值。

  • 第19题：

    套利策略的特点是（　　）。

    A.收益稳定
    B.回撤低
    C.整体上年化收益率高于趋势策略
    D.整体上年化收益率低于趋势策略

    答案：A,B,D
    解析：
    AB正确，收益率低于趋势策略，选择D。
    考点：交易策略

  • 第20题：

    记账式国债柜台业务的主要操作策略包括（）。

    • A、大波段操作策略
    • B、反向对冲策略
    • C、跨市场套利策略
    • D、跨行套利策略

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    下列哪些策略属于绝对收敛的套利策略（）

    • A、股指期货期现套利
    • B、收购、兼并套利
    • C、ETF赎回套利
    • D、配对交易

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（）

    • A、投资组合的beta值调整策略
    • B、传统的alpha策略以及可转移alpha策略
    • C、现金证券化策略
    • D、融资融券策略

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    多选题
    在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）
    A

    期货加固定收益债券增值策略

    B

    期货现货互转套利策略

    C

    避险策略

    D

    权益证券市场中立策略


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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