根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。 （ ）

题目
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。 （ ）

相似考题

1.夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

2.下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。A.特雷诺指数描述了全部风险B．夏普指数调整的是总风险C．夏普指数越大，基金绩效越好D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

3.关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

4.M：测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。（ ）

参考答案和解析
答案：错
解析：
B。可以根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效 越好。
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  • 第1题：

    夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。

  • 第2题：

    夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有:()

    A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系

    B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似

    C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序

    D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现


    参考答案：BD

  • 第4题：

    夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

    A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

    B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

    C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

    D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行


    正确答案：B

  • 第6题：

    将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
    A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

    B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

    C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

    D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方


    答案：A,C
    解析：
    【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。

  • 第7题：

    能够对基金组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（ ）。
    A.夏普指数 B.詹森指数
    C.特雷诺指数 D.信息比率


    答案：A
    解析：
    夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察；那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。

  • 第8题：

    夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。

    A:夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
    B:特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
    C:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    D:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

    答案：A,C,D
    解析：
    夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以β值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

  • 第9题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。

    A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
    B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
    C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
    D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

    答案：B,C,D
    解析：
    三种风险调整衡量方法的区别和联系包括的内容有：夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度；詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第10题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第11题：

    用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、标准普尔指数

    正确答案:B,C

  • 第12题：

    单选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险

    B

    夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法

    C

    特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

    D

    夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力


    正确答案： B
    解析：
    A项，特雷诺指数只考虑系统风险，而夏普指数同时考虑了系统风险和非系统性风险。B项，詹森指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法，表示在完全的风险水平情况下，基金经理对证券价格的准确判断能力。C项，特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第13题：

    用夏普指数和特雷诺指数对基金绩效进行排序结果总是一致的。（ ）


    正确答案：×
    一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普比率和特雷诺比率所进行的绩效排序是一致的；当分散程度较差的基金组合与分散程度较好的基金组合进行比较时，用这两个指标衡量的结果就可能不同。

  • 第14题：

    夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（ ）


    正确答案：√
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P367。

  • 第15题：

    关于M2测度，下列说法正确的是( )。

    A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异

    B:比夏普指数更难以为人们理解与接收

    C:实际上表现为两个收益率之比

    D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标


    正确答案:D
    解析：M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的;比夏普指数更容易为人们理解与接收;实际上表现为两个收益率之差。

  • 第16题：

    M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。 （ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

    A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

    B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

    C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

    D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算


    正确答案：ABCD

  • 第18题：

    M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。 （ )


    答案：B
    解析：
    。M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序没有差异。

  • 第19题：

    夏普指数越大，基金的绩效越好。（）


    答案：错
    解析：
    可以根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。

  • 第20题：

    根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。 （）


    答案：对
    解析：
    夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。

  • 第21题：

    夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普 指数作为绩效衡量的适宜指标。 （ ）


    答案：对
    解析：
    答案为A。题干叙述正确，是对风险调整绩效衡量方法的考查。

  • 第22题：

    根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）


    正确答案:错误

  • 第23题：

    下列有关夏普指数的经济含义有（）。

    • A、夏普指数越大，绩效越差
    • B、夏普指数越大，绩效越好
    • C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数
    • D、夏普指数调整的是全部风险

    正确答案:B,C,D

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