无风险利率对期权的时间价值的影响有()。 Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少 Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高 Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高 Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ

题目
无风险利率对期权的时间价值的影响有()。
Ⅰ．当利率提高时，期权的时间价值会减少
Ⅱ．当利率提高时，期权的时间价值会增高
Ⅲ．当利率下降时，期权的时间价值会增高
Ⅳ．当利率下降时，期权的时间价值会减少

A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
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1.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

2.期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大

3.下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小

4.下列说法正确的有( )。A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

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  • 第1题：

    期权的价值由()构成。

    A、执行价格

    B、市场价格

    C、无风险利率

    D、内在价值

    E、时间价值


    答案：DE

  • 第2题：

    下列有关期权价格影响因素的表述中，正确的有（　　）。

    A.对于欧式期权而言，较长的到期期限一定会增加期权价值
    B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动
    C.无风险利率越高，看跌期权价值越低
    D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反

    答案：C,D
    解析：
    对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会，所以选项A不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权与预期红利大小呈反向变动，所以选项B不正确。

  • 第3题：

    下列因素发生变动，会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有（　）。

    A.股票价格
    B.执行价格
    C.到期时间
    D.无风险利率

    答案：A,B,D
    解析：
    到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。

  • 第4题：

    关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）

    A.时间价值为7元
    B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
    C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
    D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降

    答案：B,C
    解析：
    A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，O]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。

  • 第5题：

    影响期权价值的因素有（）。
    Ⅰ、期权的执行价格
    Ⅱ、无风险利率
    Ⅲ、标的资产价格的波动率
    Ⅳ、期权的到期期限

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    影响期权价值的主要因素有:标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、无风险利率以及标的资产支付收益等。

  • 第6题：

    （2019年）与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第7题：

    期权的价值的组成部分包括()。

    A:时间价值
    B:内在价值
    C:执行价格
    D:标的资产价格
    E:无风险利率

    答案：A,B
    解析：
    期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益和利润。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。

  • 第8题：

    影响期权的因素主要有（）。

    • A、标的资产的价格
    • B、标的资产价格波动率
    • C、无风险市场利率
    • D、期权到期时间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动


    正确答案： C,A
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成反向变动，选项D错误。

  • 第10题：

    单选题
    关于期权以下说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动


    正确答案： D,C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈反向变动，选项D错误。

  • 第12题：

    多选题
    以下选项属于影响期权价值的因素的有（）。
    A

    合约标的市场价格

    B

    行权价格

    C

    波动率

    D

    剩余时间

    E

    无风险利率


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当无风险利率水平提高时，期权的时间价值就会减少。（ ）


    正确答案：√
    略。

  • 第14题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是（ ）?

    A：标的证券价格
    B：执行价格
    C：无风险利率
    D：到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第15题：

    无风险利率水平会影响期权的（ ）。

    A.时间价值
    B.空间价值
    C.内涵价值
    D.外延价值

    答案：A,C
    解析：
    无风险利率水平会影响期权的时间价值，也会影响期权的内涵价值。故本题答案为AC。

  • 第16题：

    下列关于无风险利率的说法中，正确的有（ ）。
    ①无风险利率是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利息率
    ②在资本市场上，美国国库券的利率通常被公认为市场上的无风险利率
    ③无风险利率水平会影响期权的时间价值
    ④利率水平对期权时间价值的整体影响很大

    A.①②④
    B.②③④
    C.①③④
    D.①②③

    答案：D
    解析：
    无风险利率水平会影响期权的时间价值。不过，利率水平对期权时间价值的整体影响还是十分有限的。

  • 第17题：

    与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是(　　)

    A.标的证券价格
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：D
    解析：
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
    到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

  • 第18题：

    与认购期权价值正相关、与认沽期权价值为负相关的是(??)

    A.波动率
    B.执行价格
    C.无风险利率
    D.到期时间

    答案：C
    解析：
    市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。

  • 第19题：

    以下选项属于影响期权价值的因素的有（）。

    • A、合约标的市场价格
    • B、行权价格
    • C、波动率
    • D、剩余时间
    • E、无风险利率

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
    A

    Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

    B

    gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

    C

    Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

    D

    Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第22题：

    多选题
    影响期权价值的因素有（  ）。
    A

    标的资产价格

    B

    市场利率

    C

    无风险利率

    D

    执行价格

    E

    到期期限


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    影响期权价值的因素有()。 Ⅰ、期权的执行价格 Ⅱ、无风险利率 Ⅲ、标的资产价格的波动率 Ⅳ、期权的到期期限
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 影响期权价值的主要因素有:标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、无风险利率以及标的资产支付收益等。

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