假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A﹢基金C B.基金B C.基金A D.基金C

题目
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

A.基金A﹢基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
相似考题

1.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38

2.某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25

3.假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C

4.某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（ ）。A.0．020B.0．022C.0．031D.0．033

参考答案和解析
答案：D
解析：
基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2（18%－6%）]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.0（18%－6%）]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
更多“假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()

    A.1.0

    B.0.6

    C.0.8

    D.0.4


    正确答案：C

  • 第2题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03


    正确答案：C
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第3题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.22

    B．0

    C．0.22

    D．0.3


    正确答案：C

  • 第4题：

    根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

    A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和无风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

    A.1.8
    B.2.5
    C.3.4
    D.2.0

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。

    A. 1. 0 B. 0. 6
    C. 0. 4 D. 0. 2


    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

    A:基金A+基金C
    B:基金B
    C:基金A
    D:基金C

    答案：D
    解析：
    基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

  • 第8题：

    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。

    • A、0.07
    • B、0.13
    • C、0.21
    • D、0.38

    正确答案:D

  • 第9题：

    Ch国际基金与EAFE市场指数的相关性为1.0，EAFE指数期望收益为11%，Ch国际基金的期望收益为9%，EAFE国家的无风险收益率为3%，以此分析为基础，则Ch国际基金的隐含的贝塔值是多少（）

    • A、负值
    • B、0.75
    • C、0.82
    • D、1.00

    正确答案:B

  • 第10题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

    • A、-0.02
    • B、0
    • C、0.02
    • D、0.03

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.022

    B．0

    C．0.022

    D．0.03


    正确答案：C

  • 第14题：

    某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。

    A．6.50%

    B．6%

    C．5.80%

    D．5%


    参考答案：A
    解析：根据M2测度的计算公式，可得：

  • 第15题：

    市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

    A.0.5

    B.0.8

    C.1

    D.1.5


    参考答案：C

  • 第16题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。

  • 第17题：

    某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

    A:2.5%
    B:0
    C:-2.5%
    D:1.5%

    答案：C
    解析：
    詹森指数的计算公式为：JP=rP-{rE+[E(rM)-rF）]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

  • 第18题：

    (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：

  • 第19题：

    某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。
    A、0.020
    B、0.022
    C、0.031
    D、0.033


    答案：B
    解析：
    詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－1.2(12%－8%)=0.022。

  • 第20题：

    根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）

    • A、在RM和Rf之间
    • B、无风险利率Rf
    • C、（RM-Rf）
    • D、市场预期收益率RM

    正确答案:D

  • 第21题：

    考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。

    • A、A/A
    • B、A/B
    • C、B/A
    • D、B/B
    • E、A/无风险资产

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15,若无风险利率为6%，则该投资组合的特雷诺比率为（  ）。
    A

    0.07

    B

    0.13

    C

    0.21

    D

    0.38


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
    A

    A/A

    B

    A/B

    C

    B/A

    D

    B/B

    E

    A/无风险资产


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。
    A

    1.0

    B

    0.6

    C

    0.8

    D

    0.4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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