无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降 A、Ⅱ.Ⅳ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅲ

题目
无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ

相似考题

1.借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购买看涨期权和看跌期权D.不购买任何期权

2.期权的卖方预测到未来利率上升,他会()。A.买入看涨期权B.买入看跌期权C.卖出看涨期权D.卖出看跌期权

3.如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（ ）。A.看涨期权价格上升B.看涨期权价格下降C.看跌期权价格上升D.看涨期权价格下降

4.下列关于影晌期权价格因素的表述，不正确的是()A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

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  • 第1题：

    在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。

    A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升


    答案：A
    解析： 本题考查影响期权价格的因素。在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。

  • 第2题：

    下列对金融期权价格影响的因素，说法不正确的是（ ）。

    A．在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低

    B．利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高

    C．在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升，使看跌期权价格下降

    D．标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低


    正确答案：C

  • 第3题：

    下列关于期权的说法，正确的有()。

    A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
    B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

    答案：B,C
    解析：
    A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

  • 第4题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。

    A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    答案：A
    解析：
    看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。

  • 第5题：

    要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。（ ）


    答案：错
    解析：
    要防范利率上升的风险，就需要购买看跌期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看涨期权。

  • 第6题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

    A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第7题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    ①对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    ②对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    ③对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    ④对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A.②④
    B.①④
    C.①③
    D.②③

    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

  • 第8题：

    利率期货中的市场利率（）.

    • A、越高，看涨期权期权费越低
    • B、越低，看跌期权期权费越高
    • C、越高，看涨期权期权费越高
    • D、越低，看跌期权期权费越低
    • E、不影响期权价格

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是（）。
    A

    购买看涨期权

    B

    购买看跌期权

    C

    同时购买看涨期权和看跌期权

    D

    不购买任何期权


    正确答案： C
    解析： 本题考核利率期权的相关内容。借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值。出借人可以通过购买看跌期权，设定他们将收取的利息最小值。

  • 第10题：

    单选题
    在期权有效期内基础资产产生收益将使（）。
    A

    看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

    B

    看涨期权价格上升，看跌期权价格下降

    C

    看涨期权价格下降，看跌期权价格上升

    D

    看涨期权价格下降，看跌期权价格下降


    正确答案： A
    解析： 在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第11题：

    多选题
    利率期货中的市场利率（）.
    A

    越高，看涨期权期权费越低

    B

    越低，看跌期权期权费越高

    C

    越高，看涨期权期权费越高

    D

    越低，看跌期权期权费越低

    E

    不影响期权价格


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    期权的买方预测到未来利率上升，他会（）
    A

    买入看涨期权

    B

    买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于影响期权价格的因素及其影响方向的说法有误的是（ ）。

    A.合约标的资产的分红增加，看跌期权价格上涨

    B.合约标的资产的市场价格上涨，看涨期权价格上涨

    C.合约标的资产价格的波动率增加，看跌期权价格上涨

    D.无风险利率水平上升，看涨期权价格下跌


    正确答案：D
    D项，对买方而言，期权买方只需支付期权费买入期权，从而其剩余资金可以无风险利率进行投资。故当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高。

  • 第14题：

    在期权有效期内基础资产产生收益将使()。

    A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
    B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降
    C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升
    D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    答案：C
    解析：
    在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第15题：

    下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

    A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
    C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

    答案：A,C
    解析：
    B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

  • 第16题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。

    A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升
    B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    答案：A
    解析：
    对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

  • 第17题：

    下列属于利率期权的有（）。

    A.利率看涨期权
    B.利率看跌期权
    C.利率互换期权
    D.利率双限期权

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在场外衍生品市场，常见利率期权有利率看涨期权、利率看跌期权、利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、部分参与利率上限期权和利率互换期权等。

  • 第18题：

    （ ）是比较典型的场外利率期权。

    A：利率看涨期权
    B：利率看跌期权
    C：利率上限期权
    D：利率下限期权

    答案：C,D
    解析：
    在场外衍生品市场，常见的利率期权有:利率看涨期权、利率看趺期权、利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权、部分参与利率上限期权、利率互换期权。利率上限期权和利率下限期权是比较典型的场外利率期权。

  • 第19题：

    下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。

    • A、标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
    • B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
    • C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
    • D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

    正确答案:A

  • 第20题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是()。 I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降 Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨 Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
    A

    Ⅱ、IV

    B

    I、IV

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    II、III


    正确答案： C
    解析： 无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降。利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的Rho值为负。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于影响期权价格因素的表述，正确的是（  ）。I.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高III.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高IV.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
    A

    I

    B

    I、II、IV

    C

    II、III 、IV

    D

    I、 III


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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