（ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。A．证券投资组合的期望收益率B．协方差C．证券各自的方差D．证券各自的权重

题目

（ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A．证券投资组合的期望收益率

B．协方差

C．证券各自的方差

D．证券各自的权重

相似考题

1.影响证券投资组合风险的因素有()。A、证券组合中各证券的风险B、证券组合中各证券之间的相关系数C、证券组合中各证券的比重D、证券组合中各证券的收益率

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  • 第1题：

    反映两个证券收益率之间的走向关系的是()。

    A.证券组合的期望收益率.

    B.协方差

    C.证券各自的权重

    D.证券各自的方差


    正确答案：B

  • 第2题：

    马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。

    A．证券投资的账面移动加权平均成本

    B．证券的期望收益率

    C．证券收益率的方差

    D．两种证券之间的协方差


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    反映两个证券收益率之间的走向关系的是（ )。
    A.证券组合的期望收益率 B.协方差C.证券各自的权重 D.证券各自的方差


    答案：B
    解析：
    。—协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系,如茱两个证券收 益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是正值。反之则是负值。 如果两者之间的变化没关系，协方差和相关系数就会为零。

  • 第4题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（ ）。

    A．所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

    B．所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    C．所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D．所使用的权数可以是正，也可以为负


    正确答案：CD

  • 第5题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。

    A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    D.所使用的权数可以是正，也可以为负

    答案：C,D
    解析：
    所使用的权数可以是正，也可以为负，为负表示卖空。

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