假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、一5%、一3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（ ）。A．2%，1．51%B．1．51%，2%C．0．5%，0．38%D．0．38%，0．5%

题目

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、一5%、一3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（ ）。

A．2%，1．51%

B．1．51%，2%

C．0．5%，0．38%

D．0．38%，0．5%

相似考题

1.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。A.[8.74%]B.[8.84%]C.[9%]D.[2.25%]

2.假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。A.8.74% B.8.84% C.9% D.2.25%

3.(2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。A.0.68 B.0.8 C.0.2 D.0.25

4.假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。A.30％，0 B.30％，4.6％ C.0,0 D.0，4.6％

参考答案和解析
正确答案：A
简单年化收益率=8%+2%一5%一3%=2%；精确年化收益率=(1+8%)×(1+2%)×(1—5%)×(1—3%)一1=1.51%。
更多“假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、一5%、一3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年 ”相关问题

  • 第1题：

    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。

    A.6.08％
    B.5.60％
    C.3.05％
    D.2.80％

    答案：A
    解析：
    下行风标准差=√[（2%-3%）^2+（-3%-3%）^2]/（2-1）=6.08%。

  • 第2题：

    假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。

    A.8.74%
    B.8.88%
    C.9%
    D.2.25%

    答案：B
    解析：
    R=（1+4.5%）*（1-2%）*（1-2.5%）*（1+9%）-1=8.84%。

  • 第3题：

    2、假设某基金第一年的收益率为-10%，第二年的收益率为10%。那么，该基金两年以来，算术平均（Arithmetic Average）年收益率，和几何平均（Geometric Average）年收益率分别是？

    A．-0.5%；0

    B．0；0

    C．0；-0.5%

    D．-0.5%；-0.5%


    C 解析：基金的算术平均收益率=[10%+(-10%)]/2=0；几何平均收益率==-0.5%。

  • 第4题：

    已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。

    A.3．60％
    B.2．56％
    C.4．30％
    D.5．06％

    答案：C
    解析：


    下行风险标准差=√[（2%-3%）2+（-3%-3%）2]/2=4.30%
    知识点：理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第5题：

    某基金近3年的收益率分别为10%、12%、14%，则该基金3年的算术平均收益率是12%。（　　）


    答案：对
    解析：
    第6章第4节。(新增知识点)
    算术平均收益率RA=（10%+12%+14%）÷3×100%=12%。

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