一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 （ ）

题目

一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 （ ）

相似考题

1.同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。．（ ）

2.现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正棍关，它们的投资比重分别为0． 90、0．10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D．该组合的标准差一定大于Q的标准差

3.同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。（ ）A．正确B．错误

4.同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说是不同的。 （ ）

更多“一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 ( ) ”相关问题

  • 第1题：

    对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。

    A、16.8%
    B、17.5%
    C、18.8%
    D、19%

    答案：C
    解析：
    C
    根据公式，该组证券组合期望收益为：30%×16%+70%×20%=18.8%。

    @##

  • 第2题：

    现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。

    A.该组合的标准差一定大于Q的标准差
    B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
    C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
    D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率

    答案：A
    解析：
    W和Q这两种证券完全正相关，则由它们构成的组合式连接两点的直线，投资比重分别为0.90、0.10的组合为这条直线上的一点，期望收益率和标准差也都介于两者之间，即该组合的期望收益率和标准差一定都比Q的大，比W的小。

  • 第3题：

    4、假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）

    A．期望收益率为0.15，标准差为0.265

    B．期望收益率为0.2，标准差为0.023

    C．期望收益率为0.225，标准差为0.25

    D．期望收益率为0.225，标准差为0.23


    A

  • 第4题：

    现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。

    A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
    B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
    C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
    D:该组合的标准差一定大于Q的标准差

    答案：A,D
    解析：
    假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW；证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ，且EW＞EQ，σW＞σQ。二者完全正相关，相关系数为1。可求得，按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为：0.90EW+0.1EQ；0.90σW+0.1σQ。显而易见，该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。

  • 第5题：

    假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

    A．期望收益率为0.09，标准差为0.265

    B．期望收益率为0.075，标准差为0.288

    C．期望收益率为0.12，标准差为0.225

    D．期望收益率为0.12，标准差为0.265


    ABCD

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