在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（ ）

题目

在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（ ）

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1.在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。A．比投资者乙的最优投资组合好B．不如投资者乙的最优投资组合好C．位于投资者乙的最优投资组合的右边D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

2.下列结论正确的是（ ）。A．对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大B．每一个投资者都有自己的无差异曲线族，它反映了该投资者的偏好态度C．不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线族D．无差异曲线越陡表明投资者对风险越厌恶E．在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个可行域F．证券α系数反映证券所具有的风险度

3.资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）

4.下列属于资本资产定价模型假设的内容有（ ）。A．所有投资者均可以无风险利率无限地借入或贷出资金B．没有税金C．所有投资者拥有同样预期D．所有资产的数量是给定的固定不变的

更多“在资本资产定价模型的假设之下,所有投资者会拥有同一个无差异曲线。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第2题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。

    A:比投资者乙的最优投资组合好
    B:不如投资者乙的最优投资组合好
    C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D:位于投资者乙的最优投资组合的左边

    答案：D
    解析：
    对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。

  • 第3题：

    在资产定价理论中，下列相关叙述正确的是（）

    A．投资者的无差异曲线永远不会相交

    B．因素模型是均衡模型

    C．APT模型是均衡模型

    D．CAPM模型不是均衡模型

    E．不同投资者的风险偏好不同，他们在有效边界上的组合也不同


    投资者的无差异曲线永远不会相交;APT 模型是均衡模型;不同投资者的风险偏好不同，他们在有效边界上的组合也不同

  • 第4题：

    在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
    A.比投资者乙的最优投资组合好
    B.不如投资者乙的最优投资组合好
    C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
    D.位于投资者乙的最优投资组合的左边


    答案：D
    解析：
    。投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率 陡，说明投资者曱比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，曱对风险的增加要求更多的 风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其最 优组合会位于乙的左边。

  • 第5题：

    下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是（）。

    A所有的投资者都有相同的钱

    B所有的投资者都有相同的投资期限

    C投资者只能交易那些公开交易的金融工具

    D市场环境是无摩擦的


    A
    略

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