资本资产套利模型认为：当市场存在套利机会时，投资者对这一机会的利用便会改变对原来各种证券的持有比例，逐渐使得套利机会消失，最终各种证券价格自动归位。（ ）
题目
资本资产套利模型认为：当市场存在套利机会时，投资者对这一机会的利用便会改变对原来各种证券的持有比例，逐渐使得套利机会消失，最终各种证券价格自动归位。（ ）
相似考题
更多“资本资产套利模型认为:当市场存在套利机会时,投资者对这一机会的利用便会改变对原来各 ”相关问题
-
第1题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失，此时证券价格即为均衡价格。 （ ）
正确答案：A
考点：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。见教材第七章第四节，P351。
-
第2题：
资本资产套利模型认为：当市场存在套利机会时，投资者对这一机会的利用便会改变对原 来各种证券的持有比例，逐渐使得套利机会消失，最终各种证券价格自动归位。答案：对解析：当投资者不需要任何投资就可以获得 无风险收益时，他们就是在套利。套利机会只有 当一项资产能够以不同的价格在两个市场进行交易时才会存在。现实生活中，套利机会即使有，也 不会长久。因为人们对套利机会的利用，将会影 响到资产在不同市场的供求状况，市场价格的随 之改变将会使套利空间逐渐减少直至消失。 -
第3题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直至套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。
当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止?期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映?市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定?承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 -
第4题：
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。()答案：对解析：套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进入均衡状态。 -
第5题：
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B:所有证券的收益各受到不同因素的影响
C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利答案：A,C,D解析：与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设：假设一：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。假设二：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。假设三：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。