组合管理的目标可以表述为：在既定的收益水平下承担( )风险。A.最低B.保持不变C.最高D.不能判断
题目
组合管理的目标可以表述为：在既定的收益水平下承担( )风险。
A.最低
B.保持不变
C.最高
D.不能判断
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第1题：
在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险（ ）；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平（ ）。A.最低；最低
B.最高；最高
C.最低；最高
D.最高；最低答案：C解析：在一定的期望收益率E（R）水平下，有效前沿上的投资组合风险最低；在—定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高。 -
第2题：
证券组合管理的目标可以简单表述为，在既定的收益水平下所能承担的()。A:最低风险
B:最大化收益
C:最高风险
D:最少收益答案：A解析：证券组合管理的目标可以简单表述为，在既定的收益水平下所能承担的最低风险或者在既定的风险水平下所能获得的最大化投资收益。 -
第3题：
对消极的债券组合管理策略的目的或目标描述不准确或不正确的是（）。
A．为将来发生的债务提供足额的现金流
B．实现市场平均收益率
C．在既定的风险约束下获得最高的预期收益率
D．控制债券组合的风险
消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略， 目的是 使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现；另一种是免疫策略(immunization strategy)，这是被许多债券投资者所广泛采用的策略， 目的是 使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。 -
第4题：
投资管理的目标可以表述为：在既定的收益水平下()风险。A:降低
B:保持不变
C:提高
D:不能判断答案：A解析：证券组合管理是一种以实现投资组合整体风险——收益最优化为目标，由投资管理的目标出发，自然是在既定的收益水平下降低风险。故选A。 -
第5题：
贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券有效集定理是指( )。A、风险越大，收益越高
B、既定风险水平下要求最高收益率
C、既定预期收益率水平下要求最低风险
D、满足效用条件下要求最高收益率
E、投资效用最大化条件下最优投资组合答案：B,C解析：B,C
按马科维茨投资组合选择的前提条件，投资者为理性个体，服从不满足假定和回避风险假定，他们在决策时，遵循有效集定理：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险。