利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流，这种复制是一种静态复制技术。（ ）
题目
利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流，这种复制是一种静态复制技术。（ ）
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第1题：
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。()答案：错解析：欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。在这一复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。 -
第2题：
可以通过标的资产多头和看涨期权空头构成组合的方式，复制出看跌期权空头。
正确 -
第3题：
9、欧式期权可以用股票和债券静态复制。
正确 -
第4题：
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%，该股票3个月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则（）
A．一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B．一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C．当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D．以上说法都对
A -
第5题：
欧式期权可以用股票和债券静态复制。
错误