由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）

题目

由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）

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3.下列关于β系数含义的说法有误的是（ ）。 A．β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．β系数反映证券组合对利率变化的承受能力

4.证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域

更多“由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高 ”相关问题

  • 第1题：

    证券市场线表明β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）

    A．正确

    B．错误

    C．放弃


    正确答案：B
    当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。

  • 第2题：

    在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。

    A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    B．表明证券(组合)承担的系统性风险

    C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率

    D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系

    E．以上都不对


    正确答案：ABC
    单个证券(组合)与β系数之间并非严格的正比例关系，而是同向线性关系。

  • 第3题：

    证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。

    A.标准差
    B.贝塔系数
    C.方差
    D.期望收益率

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

  • 第4题：

    β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 ( )


    正确答案：√

  • 第5题：

    系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。()


    答案：对
    解析：

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