蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。 A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

题目

蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（ ）。 A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

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1.下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。 ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 ②算法简单方便 ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险 ④市场价格的变化来自历史观察值A.①③ B.①②③ C.②③ D.③④

2.计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。A:需用繁杂的电脑技术B:需用大量的复杂抽样C:利用该方法昂贵而且费时D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

3.蒙特卡洛模拟法的优点有()。A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C:可以计算信用风险D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布

4.蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B:可以计算信用风险 C:可处理非正态分布和极端状况 D:大大简化了计算量

更多“蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。 A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B.涵盖非线性资产头寸 ”相关问题

  • 第1题：

    蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。

    A:选择适合描述资产价格途径的随机过程
    B:依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
    C:综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR
    D:需要繁杂的电脑技术

    答案：A,B,C
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括A、B、C三项中的内容。

  • 第2题：

    需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。（）


    答案：错
    解析：
    蒙特卡罗模拟法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。历史模拟法的缺点是它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化是不一致的。其次，历史模拟法需要大量的历史数据。

  • 第3题：

    在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

    A.德尔塔-正态分布法
    B.蒙特卡罗模拟法
    C.完全模拟法
    D.局部估值法

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（　）

    A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时
    B:需要样本数非常大
    C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性
    D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险

    答案：A,B,D
    解析：
    蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景；②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。

  • 第5题：

    需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。()


    答案：错
    解析：
    蒙特卡罗模拟法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样。历史模拟法的缺点是它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化是不一致的。其次，历史模拟法需要大量的历史数据。

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