T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（ ）

题目

T-M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。（ ）

相似考题

1.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）、（）和（）。

2.非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法。

3.T—M模型和H—M模型只是对管理组合的SM1的非线性处理有所不同。（ ）

4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为（），变换后的模型形式为（）。

更多“T－M模型和H—M模型只是对管理组合的SML的非线性处理有所不同。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（ ）。

    A．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小

    B．使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段

    C．一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的B值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值

    D．T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SNL的非线性处理有所不同


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型不包括( )。

    A、T-M模型

    B、H-M模型

    C、C-L模型

    D、Busse模型


    答案：D
    解析： 本题考查主动管理能力分析。对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型有：T-M模型、H-M模型、C-L模型。

  • 第3题：

    二次项法与双贝塔法的择时能力的表述相似，对管理组合的SML线非线性也作了相同的处理。（）


    答案：错
    解析：
    T-M模型（二次项法）和H-M模型（双贝塔法）关于选股和市场选择的表述很相似，只是对管理组合的SML线非线性作了不同的处理。

  • 第4题：

    对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。

    A、T-M模型

    B、Brinson模型

    C、Jensen方法

    D、W-T方法


    答案：B
    解析： 本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。

  • 第5题：

    对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型不包括（ ）。

    A.T-M模型
    B.L-M模型
    C.H-M模型
    D.C-L模型

    答案：B
    解析：
    选项B符合题意：对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型包括T-M模型、H-M模型、C-L模型。考点
    主动管理能力分析

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