根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
题目
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元
C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
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第1题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。
A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元
B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元
C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
正确答案：BD
【解析】本题考查VaR法的内容。BD选项正确。 -
第2题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
正确答案：BD
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第3题：
时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）
正确答案：×
涵义是明天该股票组合有95%的把握保证．最大损失不超过10000元。 -
第4题：
“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）
正确答案：√
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第5题：
对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权（执行价格为购买股票时股价），下列说法中正确的有（ ）。A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格组合净收益小于股票净收益
D.股价大于执行价格组合净收益大于股票净收益答案：A,C解析：股票净损益＝股价－股票购入价格，股价小于执行价格时，看跌期权净损益＝执行价格－股价－期权成本，即：组合净损益＝（股价－股票购入价格）＋（执行价格－股价－期权成本）＝执行价格－股票购入价格－期权成本，因此，执行价格等于股票购入价格时，组合净损益＝－期权成本，所以选项A正确，选项B错误；股价大于执行价格，看跌期权不执行，期权净收入=0，期权净损益=0-期权买价=0-期权价格，组合净损益=股票净损益+期权净损益=股票净损益-期权价格，所以选项C正确，选项D错误。 -
第6题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能答案：B,D解析：VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。 -
第7题：
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。 -
第8题：
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。考点
风险价值 -
第9题：
某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（ ）。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的最大损失为5%
D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过5%。 -
第10题：
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值答案：A,D解析：在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。 -
第11题：
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元答案：D解析：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。 -
第12题：
多选题在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（ ）。A有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
正确答案： B,C解析：
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。 -
第13题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
正确答案：BD
考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。
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第14题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元
D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
正确答案：BD
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第15题：
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
正确答案：BD
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第16题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。
A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
正确答案：BD
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第17题：
时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。 （ ）答案：错解析：时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元，其含义是 明天该股票组合有95%的把握保证，其最大损失不超过10 000元。 -
第18题：
“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能答案：C解析：“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是：“后天该股票组合可有90%的把握保证，其最大损失不会超过20000元”，或者是“后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能”。 -
第19题：
(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。A.该基金在12个月中的最大损失为5％
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％答案：C解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为-0.82％，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过-0.82％。 -
第20题：
某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明( )。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%答案：D解析：某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
【考点】投资风险的测量 -
第21题：
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元答案：B解析：风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。 -
第22题：
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值答案：A,D解析：在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。 -
第23题：
单选题某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则以下说法错误的是（ ）。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ、Ⅳ
DⅡ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： A解析：