下列属于无套利定价原理的是（ ）。 A．无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B．无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C．无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D．如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同

题目

下列属于无套利定价原理的是（ ）。 A．无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B．无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C．无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D．如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同

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1.套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）

2.套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）

3.金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理

4.套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）

更多“下列属于无套利定价原理的是( )。 A.无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B.无套 ”相关问题

  • 第1题：

    如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。
    A.套利定价 B.无套利定价
    C.无风险定价 D.风险中性定价


    答案：D
    解析：
    如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这称为风险中性定性定价（Risk Neu-tral Pricing）。

  • 第2题：

    下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

    A．如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会

    B．若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立

    C．无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0)

    D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关


    若存在V0=0→Vt=0 的投资策略，则无套利定价原理成立;若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0) 成立，则无套利定价原理成立

  • 第3题：

    7、下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

    A．如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会

    B．若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立

    C．无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0)

    D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关


    若存在V0=0→Vt=0 的投资策略，则无套利定价原理成立;若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0) 成立，则无套利定价原理成立

  • 第4题：

    无套利定价方法的原理是什么？无套利分析法的步骤是什么？


    均衡的市场不存在套利机会;金融资产的均衡价格不可能提供套利机会;无套利并不需要市场参与者的一致行动;只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利

  • 第5题：

    下列关于无套利定价的描述中，正确的是（）

    A．如果V0=0，但是Vt≥0，并且P(Vt＞0）≥0，那么称该投资策略为套利机会

    B．若存在V0=0→Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立

    C．若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0)成立，则无套利定价原理成立

    D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关


    若存在V0=0→Vt=0 的投资策略，则无套利定价原理成立;若存在两个投资组合，有V1(t)=V2(t)→V1(0)=V2(0) 成立，则无套利定价原理成立

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