在其他条件不变的情况下，特雷诺指数与基金的绩效（ ）。 A．成正比 B．成反比 C．无法判断 D．没有关系

题目

在其他条件不变的情况下，特雷诺指数与基金的绩效（ ）。 A．成正比 B．成反比 C．无法判断 D．没有关系

相似考题

1.关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

2.关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

3.(2016年)其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。A.变大 B.不变 C.无法判断 D.变小

4.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）A．正确B．错误

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  • 第1题：

    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。

    A.变大
    B.不变
    C.无法判断
    D.变小

    答案：C
    解析：
    特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

    用公式表示为：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第2题：

    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

    A:变大
    B:不变
    C:无法判断
    D:变小

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包古的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第3题：

    其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。
    A、变大
    B、不变
    C、无法判断
    D、变小


    答案：C
    解析：
    特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：

    特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。

  • 第4题：

    其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。

    A:变大
    B:变小
    C:无法判断
    D:不变

    答案：C
    解析：
    特雷诺指数数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。贝塔值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大

  • 第5题：

    在对基金绩效表现进行衡量时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现（ ）。

    A.越差 B.越好
    C.相同 D.无法判断


    答案：B
    解析：
    在对基金绩效表现进行衡量时，可以根 据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指 数越大，基金的绩效表现越好。

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