假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA 和X。，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。（ ）

题目

假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA 和X。，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。（ ）

相似考题

1.现有X与Y两种有价证券可供投资者选择，X有价证券预期收益率为 18%，Y有价证券预期收益率为15%，投资者将资金投资X与Y有价证券的比例为60%和40%，那么该投资者有价证券组合的预期收益率为( )。A．16.8%B．21.6%C．12.8%D．14.4%

2.两种证券之间的关系对投资者进行投资组合选择是有很重要的影响。假设ρ表示两种证券之间的相关关系。以下结论准确的是()A.ρB.ρC.ρ>0，表示两种证券之间反方向变动D.ρ>0，表示两种证券之间同方向变动E.p的聚会一般介于-1和1之间

3.证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσrA-(1-XA)σB。（ ）

4.证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（ ）

更多“假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA 和X。，可知XA+XB=1，且XA、XB都必须大于0。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）


    正确答案：×
    证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σρ=|xAσA-(1-xA)σB|。

  • 第2题：

    有如下类声明： class XA{ int X； public： XA(int n){x=n；} }； class XB：publicXA{ int y； public： XB(int a，int b)； )； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是( )。

    A．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，y(b){}

    B．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，y(b){}

    C．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，XB(b){}

    D．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，XB(b){}


    正确答案：B
    解析： 本题考查提派生类中构造函数的定义。派生类的构造首先要调用基类的构造函数，对基类成员初始化；然后对派生类中的新增成员初始化。格式：派生类名(构造函数形参表)基类构造函数(形参表)。

  • 第3题：

    有如下类声明： classXA{ intx： public： XA(intn){x=n；} }； classXB：publicXA{ inty； oublic： XB(inta，intb)； }； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是（ ）。

    A.XB：：XB(inta，intb)：x(a)，y(b){}

    B.XB：：XB(inta，intb)：XA(a)，y(b){}

    C.XB：：XB(inta，intb)：x(a)，XB(b){}

    D.XB：：XB(inta，intb)：XA(a)，XB(b){}


    正确答案：B
    B。【解析】C＋＋中派生类构造函数的一般语法规则为<派生类名>：：<派生类名>(<参数表>)：<基类1>(<参数表1>),…，<基类名n>(<参数表n>)，<子对象l>(<子对象参数表1>，…<子对象m>(<子对象参数表m>){<派生类新增成的初始化语句>；}。

  • 第4题：

    某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资，假设证券X和证券Y的预期收益率分别是：18%和l5%，他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率是（ ）。

    A．16%

    B．15.8%

    C．16.8%

    D．16.5%


    正确答案：C

  • 第5题：

    某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。

    A:XA、XB均大于或等于0
    B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)
    C:投资组合P收益率的方差{图}
    D:XA+XB=1

    答案：C
    解析：
    {图}，其中pAB为相关系数。

  • 第6题：

    证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσPA—（l —XA）σB。
    （）


    答案：错
    解析：
    B。证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时， σP =XAσA+（1-XA）σB。

  • 第7题：

    假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为xA和xB，可知xA+xB=1且xA、xB都必须大于0。()


    答案：错
    解析：
    允许卖空时，xA和xB中可以有一个小于0。

  • 第8题：

    纯交换的完全竞争市场上两个消费者A和B，两种商品X，Y，消费者A和B的效用函数分别为U(XA，YA)一XAYA和U(XB，YB)一In XB +αln YB。其中，(XA，YA)分别为消费者A在X，Y上的消费，(XB，YB)同理。A和B的初始禀赋分别为（eAX，eAY），（eBx，eBY）。经济体的初始总禀赋为(EX，EY)一{（eAX+eBx），(eAY+eBY)}。交易后，人们的效用水平上升了还是下降了？为什么？


    答案：
    解析：
    (3)交易后，人们的效用水平至少和原来一样好。消费者A的效用u(XA，yA)=XAYA=

    所以交易后消费者A的效用水平至少和不交易时一样好。 消费者B的效用水平为：

    所以，交易后消费者B的效用水平至少和不交易时一样好。 所以，交换可以使初始禀赋实现帕累托改进，在交换的契约曲线上达到了帕累托最优配置，人们的效用水平至少和原来一样好。

  • 第9题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%，③证券甲和证券乙的相关系数为1，④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么，( )。

    A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124
    B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%
    C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14
    D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

    答案：A,D
    解析：

  • 第10题：

    将十进制数167用十六进制表示的结果是（）

    • A、0XB7
    • B、0XA7
    • C、0XB6
    • D、0XA6

    正确答案:B

  • 第11题：

    假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。

    • A、0.96
    • B、1
    • C、1.04
    • D、1.12

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    某证券投资组合中有A、B两种股票，B系数分别为0. 85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为()。（2014年）
    A

    6. 00%

    B

    6.18%

    C

    10. 18%

    D

    12. 00%


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    有如下类声明： class XA{ int X； public： XA(int n){x=n；} }; class XB：public XA{ int y； public： XB(int a，int b)； }； 在构造函数XB的下列定义中，正确的是( )。

    A．XB：：XB(inta，int b)：x(a)，y(b){}

    B．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，y(b){}

    C．XB：：XB(int a，int b)：x(a)，XB(b){}

    D．XB：：XB(int a，int b)：XA(a)，XB(b){}


    正确答案：B
    解析： C++中派生类构造函数的一般语法规则为：派生类名＞：：(派生类名)(参数表＞)：基类1＞(参数表 1＞)，…，基类名n＞(参数表n＞)，(子对象1)(于对象参数表1＞，…子对象m＞(于对象参数表m＞){派生类新增成的初始化语句＞；}，终上所述。

  • 第14题：

    构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准离差之积的比值，其计算公式为：
    当相关系数r12=1时，投资组合的标准离差=W1σ1+W22；当相关系数r12=-1时，投资组合的标准离差=|W1σ1-W2σ2|，所以根据题意，在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准离差：(12%+8%)/2=10%；在等比例投资的情况下，相关系数为-1时，组合标准离差=(12%-8%)/2=2%。

  • 第15题：

    有如下类声明： class XA { int x; public: XA(int n) {x=n;} }; class XB: public XA{ int y; public: XB(int a,int b); };在构造函数XB的下列定义中，正确的是______。

    A．XB:: XB(int a, int b):x(a),y(b) { }

    B．XB::XB(int a, int b):XA(a),y(b){}

    C．XB::XB(int a,int b):x(a),XB(b)i}

    D．XB::XB(int a,int b):XA(a),XB(b){}


    正确答案：B
    解析：构造函数的定义过程中，初始化基类成员，只能通过调用基类构造函数，所以答案选择B。

  • 第16题：

    假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为XA、XB，可知XA+XB=1且XA、XB都必须大于0。 （ ）


    正确答案：×
    A、Xn可以为负。

  • 第17题：

    某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为(　)。

    A、6.00%
    B、6.18%
    C、10.18%
    D、12.00%

    答案：B
    解析：
    组合的β系数＝0.85×40%＋1.15×60%＝1.03，证券组合的风险收益率＝1.03×（10%－4%）＝6.18%。

  • 第18题：

    设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于A，以XB比例投资于B，如果到期时，A的收益率为rA，B的收益率为rB,则投资组合收益率rP为()。

    A:XArA/XBrB
    B:rA/rB
    C:rA+rB
    D:XArA+XBrB

    答案：D
    解析：
    设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B,且XA+XB=1，特该投资者拥有个证券组合P，如果到期时，证券A的收益率为rA，证券B的收益率为rB，则证券组合P的收益率rP=XArA+XBrB。

  • 第19题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。

    A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
    B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
    C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
    D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

    答案：A,D
    解析：

  • 第20题：

    纯交换的完全竞争市场上两个消费者A和B，两种商品X，Y，消费者A和B的效用函数分别为U(XA，YA)一XAYA和U(XB，YB)一In XB +αln YB。其中，(XA，YA)分别为消费者A在X，Y上的消费，(XB，YB)同理。A和B的初始禀赋分别为（eAX，eAY），（eBx，eBY）。经济体的初始总禀赋为(EX，EY)一{（eAX+eBx），(eAY+eBY)}。（5）A的效用函数变成U(XA，YA)=βln XA +βln YA。那么(1)～(4)的答案是否会发生变化？为 什么？


    答案：
    解析：
    不发生变化。根据序数效用论，对效用函数进行正单调变换，所反应的消费者偏好不发生变化，因此(1)～(4)的答案不会发生变化。

  • 第21题：

    ADP中继板端子定义：XA1（）、XA2（）XA3（）、XA4（）、XA5（）、XA6（）、XB1（）、XB2（）


    正确答案:控制柜按钮信号、机旁控制信号、跑偏开关信号、速度信号、变频器控制信号、中继板电源、仪表控制信号、DCS数字量信号

  • 第22题：

    假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？


    正确答案:①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
    ②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0.257，小于两只证券风险的平均值；
    ③在相关系数为-1时，组合的标准差为0.10，小于两只证券风险的平均值，也小于相关系数为0.4时。

  • 第23题：

    设随机变量X～N（1，4），且P{Xa}=P{Xa}，则a＝（）。


    正确答案:1

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